BCBS 239: Zeit für eine parallele Risikodaten Plattform

AxiomSL | Solvency II
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September 16, 2015 – von Ralf Menegatti, Product Owner, EMEA

Mit der Umsetzung der BCBS (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht) 239 Prinzipien vor der Tür,passen die größten Banken der Welt ihre Systeme an, um die Standards des Risikomanagements – die höher als je zuvor sind – zu unterstützen. In dem sie dies Solvency IItun, erkennen viele, dass die geforderte Echtzeitfähigkeit von BCBS 239 sie veranlasst, ihre Infrastruktur zu überdenken.

Die Grundsätze der BCBS 239 geben an, dass ab Januar 2016 global systemrelevante Banken (G-SIB) in der Lage sein müssen, vollständig, richtig und vollständig integrierte Risikodaten in einer fristgerechten Weise zu berichten. Die Betonung der Aktualität der Daten ist von Bedeutung, da es bedeutet, die Banken müssen in der Lage sein, ihre Risikopositionen nahezu in Echtzeit zu analysieren und, in den meisten Fällen auf Intraday-Basis liefern. Das ist eine wesentliche Änderung.

Derzeit nutzen Banken die Daten in ihren nachgelagerten Systemen, um Ex-post-Berichte über ihre Risikopositionen zu erzeugen. Als Teil von BCBS 239, wird sie Echtzeit-Zugriff auf die Daten in den vorgelagerten Systeme brauchen, um minutengenaue Berichte über ihre Risikopositionen zu erstellen und um die Auswirkungen der verschiedenen Szenarien zu analysieren. Zum Beispiel, wenn eine Bank eine große Anzahl von Derivaten kauft, muss sie in der Lage sein, eine Analyse der „worst case“ Eintrittswahrscheinlichkeit durchzuführen, d.h. bei entsprechender Hebelwirkung die korreckte Risikoposition anzuzeigen.

Die Banken erkennen, dass sie sich wirklich sehr anstrengen müssen, um diese Art von Echtzeit-Risikoanalyse zu leisten, wenn sie sich auf Data Warehouses verlassen, da diese Systeme in der Regel über Nacht als Teil eines Batch-Prozesses aktualisiert werden. Data Warehouses sind ebenfalls schlecht für BCBS 239 geeignet, da sie die Verwendung von Extract, Transform and Load (ETL) Werkzeugen erfordern. Diese liefern dem Business-Anwender nur selten die Datenherkunft und, wenn sie es tun, ist es nur nach kostspieligen Anstrengungen.

Anstatt sich auf ihre etablierten Data Warehouses zu verlassen, sollten die Banken in Erwägung ziehen, eine parallele Risiko-Monitoring-Plattform zu implementieren, um die Anforderungen des BCBS 239 zu stemmen. Sie sollten wichtige Daten (wie zB Preisgestaltung, Markt, Buchhaltung und Planungsdaten) aus ihren Bankproduktionssystemen auf Intraday-Basis extrahieren und auf die parallele Plattform übertragen. Dort angekommen, können sie die Daten anhand von Benchmarks messen und diese verwenden, um risikobezogene Sichten an irgendeinem Punkt im Produktionsprozess zu schaffen. Sie werden auch in der Lage sein, die Daten zu verwenden, um Simulationen und Analyse der Auswirkungen verschiedener Risikoszenarien aufzuzeigen, wie zum Beispiel der Ausfall eines Kontrahenten.

Data Warehouses haben immer eine wichtige Rolle im Bankenbetrieb gespielt, einschließlich der Erstellung von Kunden- und Steuer-Berichten. Wenn es um BCBS 239 und Intraday-Risikoanalysen geht, ist es Zeit für die Banken, die Idee einer parallelen Plattform zur Risikokontrolle und -überwachung ernsthaft zu prüfen.