AxiomSL bietet sämtliche Kalkulations- und Reportingfunktionen, die Finanzunternehmen benötigen, um die Kapital- und Liquiditätsanforderungen gemäß der Schweizer Umsetzung der Basel-III-Bestimmungen zu erfüllen. Unsere transparente Lösung ermöglicht es den Benutzern, eindeutig zu erkennen, wie die Bestimmungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) angewendet wurden.

Das “One-Platform-Modell” von AxiomSL ermöglicht den Einsatz desselben Systems für sämtliche anderen vorschriftsmäßigen Kalkulations- und Reportinganforderungen, einschließlich derjenigen der Eigenkapitalrichtlinie IV (CRD IV) und des Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Schweizer Basel-III-Umsetzung: Anforderungen und Herausforderungen

Die SNB und die FINMA sind für die Umsetzung von Basel III in der Schweiz zuständig. Die Art und Weise, wie diese die Kapitalberechnungen nach Basel III angepasst haben, unterscheidet sich von den beiden anderen Umsetzungen, d.h. der CRD IV, die in der Europäischen Union umgesetzt wurde, und dem “internationalen Ansatz” der BCBS, der in zahlreichen anderen Ländern gängig ist. Dieser sogenannte “Swiss finish” der Basel-III-Standards beinhaltet verschiedene Möglichkeiten der Erkennung von Risiken und der Berechnung der relevanten Risikogewichtungen.

Die schweizerische Umsetzung von Basel III schafft Herausforderungen für Finanzunternehmen, die große Datenmengen aus zahlreichen Systemen extrahieren und komplexe Berechnungen durchführen müssen, um ihren Kapitalbedarf zu berechnen. Die Tatsache, dass in der Schweiz eine andere Version der Kapitalberechnungen nach Basel III eingesetzt wird, führt zu einer gesteigerten Komplexität für Unternehmen, die in mehreren verschiedenen Rechtssystemen tätig sind, da sie dadurch zusätzliche Kalkulationen durchführen und Regeln beachten müssen.

Die Liquiditätsanforderungen nach Basel III werden in der Schweiz durch Anwendung der vom BCBS festgelegten Kalkulationen erfüllt. Unternehmen müssen große Mengen granularer Daten extrahieren, um die Berechnungen für die Liquidity Coverage Ratio (LCR) und die Net Stable Funding Ratio (NSFR) gemäß dem BCBS durchzuführen.

Finanzunternehmen müssen die Ergebnisse ihrer Kapital- und Liquiditätsberechnungen der SNB melden. Die von der SNB hierfür geforderten Vorlagen ändern sich und es werden für jede Berichtsart neue inhaltsspezifische XML-Vorlagen eingeführt. Aufgrund der Einführung der neuen Vorlagen ist es für die Unternehmen von größter Wichtigkeit, über eine flexible Reporting-Lösung zu verfügen, die eine anpassungsfähige und effiziente Herangehensweise an das Change Management bietet.

Lösung von AxiomSL

AxiomSL automatisiert den Prozess der Berechnung und des Reportings der Kapital- und Liquiditätsanforderungen gemäß der Schweizer Basel-III-Umsetzung.

Beim Upload ihrer Daten auf die AxiomSL-Plattform durch die Benutzer, werden diese ergänzt und validiert und die Benutzer können manuelle Anpassungen durchführen. Diese Daten werden dann verwendet, um alle erforderlichen Berechnungen durchzuführen. Die von AxiomSL angebotenen Kapital- und Liquiditätsberechnungen bieten folgende Möglichkeiten:

Die Benutzer können sich die von der AxiomSL-Lösung durchgeführten Berechnungen im Detail ansehen und erkennen, wie die Bestimmungen der SNB und der FINMA angewendet wurden. Dadurch wird leicht verständlich, wie AxiomSL die vorgeschriebenen Anforderungen ausgelegt hat. Die Lösung ermöglicht es den Benutzern, die ermittelten Zahlen zu prüfen, und sie erleichtert das Auditieren des Prozesses.

Nach Abschluss der Berechnungen können die Benutzer die Ergebnisse ansehen und überprüfen, ob sie den Erwartungen auf der Grundlage ihrer Trendanalysen entsprechen. Bei Bedarf können die Benutzer die Eingabedaten anpassen. Sobald sie mit den ermittelten Zahlen zufrieden sind, können sie diese freigeben. Diese werden dann unter Verwendung der passenden XML-Vorlage automatisch an die SNB übermittelt.

Den Benutzern steht zudem die Möglichkeit offen, die Ergebnisse der Kapital- und Liquiditätsberechnungen zu verwenden, um einen sogenannten “client results cube” zu erstellen, in den zusätzliche, kundenspezifische Daten eingegeben werden können. Dieser Cube liefert den Benutzern wertvolle Mangementinformationen (MI).

AxiomSL prüft laufend die Änderungen der Anforderungen der SNB und der FINMA, um die Kalkulations- und Reporting-Vorlagen entsprechend anzupassen. Die Releases zur Aktualisierung von Vorschriften sind unabhängig von den eigentlichen Softwarereleases. Dadurch können die Kunden bei einer Änderung der Anforderungen rasch ein Upgrade durchführen, ohne kostspielige Regressionstests infolge von Softwarereleases durchführen zu müssen. Dies ist besonders wichtig, nachdem die SNB ihre Reporting-Vorlagen laufend aktualisiert.

Die Lösung von AxiomSL für die Kapital- und Liquiditätsberechnungen gemäß der Schweizer Basel-III-Umsetzung basiert auf derselben Plattform, wie alle anderen Lösungen unseres Unternehmens. Dieser “One-Platform-Ansatz” gewährleistet die Konsistenz zwischen den Berichten, die für verschiedene Vorschriften vorgelegt werden. Er verringert zudem die Kosten und die Komplexität, da die Kunden nicht verschiedene getrennte Systeme pflegen müssen, um verschiedene Vorschriften zu erfüllen.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

  • Eine einzige Plattform kann nicht nur für die Schweizer Basel-III-Umsetzung, sondern auch insgesamt für alle anderen Kalkulations- und Reportinganforderungen verwendet werden
  • Datenergänzung und -validierung
  • Möglichkeit manueller Anpassungen
  • Detailbetrachtung der Berechnungen
  • Freigabefunktion
  • Erstellung von MI-Berichten
  • Aktualisierung bei Anforderungsänderungen

Swiss Basel III Capital & Liquidity Calculations Solution Diagram

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