Standardized Approach for Measuring Counterparty o Counterparty Credit Risk (SA CCR)

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La solution d’AxiomSL sur l’Approche standardisée pour mesurer les expositions au risque de crédit de contrepartie (SA-CCR) comprend la fonctionnalité et les nouveaux calculs nécessaires pour déterminer l’exposition au risque (EAD) et fournit un support complet pour l’analyse d’impact.

La solution SA-CCR s’appuie sur la même plateforme que les autres solutions qu’AxiomSL fournit pour un large éventail d’obligations de calcul et de reportings réglementaires, y compris les calculs Bâlois. Ce qui réduit considérablement le cout et la complexité de la conformité.

Challenges

Dans le cadre de ce qui a été surnommé ‘Basel IV’, les banques du monde entier seront tenues d’utiliser une nouvelle méthodologie pour calculer leur exposition au risque de crédit de contrepartie et les réserves de capital correspondantes nécessaires pour atténuer ce risque. SA-CCR sera obligatoire pour tous les dérivés «de gré à gré» (OTC), les dérivés négociés en bourse (ETD) et les transactions à règlement différé. Elle remplacera le titulaire de la méthode d’exposition actuelle (CEM) et la méthode standardisée (SM), modifiant les exigences de fonds propres des banques.

Afin d’être en conformité, les banques auront besoin d’une variété de calculs complexes. Ceux-ci comprennent de nouveaux ajouts, l’exposition potentielle future (PFE) et les calculs du coût de remplacement (RC) qui sont nécessaires pour calculer l’EAD.

Les banques vont vouloir mettre en œuvre ces calculs et conduiront des exercices d’analyse de l’impact dès que possible afin de comprendre comment SA-CCR aura une incidence sur les exigences de capitaux. Elles devront également avoir la capacité d’exécuter les calculs sur une base régulière (dans de nombreux cas journalière) pour veiller à ce qu’elles ne dépassent pas les limites de capital fixées par les régulateurs.

La solution d’AxiomSL

La solution AxiomSL cumule et normalise la totalité des données nécessaires pour la SA-CCR à partir des systèmes sources disparates dans lesquelles elles sont maintenues. Les données peuvent être chargées dans la solution en tout format sans la nécessité d’une conversion de données. Elle est ensuite utilisée pour exécuter les PFE, et les calculs RC et pour produire l’EAD.

• Dérivés de taux d’intérêt
• Dérivés de change
• Dérivés de crédit
• Dérivés action
• Dérivés sur matières premières

• Transactions sur marge
• Transaction hors marge
• où un accord de marge unique couvre plusieurs ensembles de compensation

En plus du calcul PFE, AxiomSL fournit:

Lorsque la partie calculatoire est terminée, les utilisateurs peuvent examiner les résultats, vérifier s’ils sont conformes aux prévisions et analyser les tendances. Si nécessaire, ils peuvent ajuster leurs données d’entrée tout en gardant une traçabilité. Ces résultats peuvent être utilisés comme entrées pour d’autres calculs de capital Bâlois. Lorsqu’ils seront mandatés dans l’Union Européenne (UE) il sera également possible d’alimenter automatiquement les résultats SA-CCR dans les modèles Common Reporting (COREP) à l’aide de la taxonomie XBRL appropriée.

La solution AxiomSL fournit un support complet pour l’analyse d’impact, y compris la possibilité pour les banques d’effectuer une exécution en parallèle de leurs anciens calculs et des nouveaux SA-CCR. Cela leur permettra de comprendre comment ils seront affectés par SA-CCR et s’assurer qu’ils peuvent migrer de façon segmentée vers les nouveaux calculs quand SA-CCR entrera en vigueur.

Dotée d’excellentes performances, la solution d’AxiomSL peut traiter d’importants volumes de données rapidement. La solution offre également une transparence inégalée, capable grâce à sa fonctionnalité de DrillDown, d’analyser l’origine des données venant d’un rapport final. Le but étant de donner aux utilisateurs une confiance dans l’exactitude de leurs données et de leur permettre de répondre rapidement aux demandes des régulateurs.

AxiomSL surveillera en permanence les modifications apportées aux calculs SA-CCR et fournira des mises à jour à chaque évolution. AxiomSL décorelle la maintenance réglementaire de celle du logiciel, permettant aux banques de se mettre à niveau rapidement sans entreprendre les tests de régression.

La solution SA-CCR est construite sur la même plateforme que toutes les autres offres AxiomSL. Cela donne aux banques une opportunité unique pour réduire les coûts et la complexité en utilisant une plateforme unique pour répondre à tous leurs besoins de calcul réglementaires et aux exigences de rapport, y compris d’autres calculs de capital Basel, tels que la révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB) et le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (RTIPB) (IRRBB).

Avantages Clés

  • Une plate-forme unique qui peut être utilisée pour tous les calculs réglementaires et les exigences de rapport à une échelle mondiale, comprenant SA-CCR, la FRTB et le IRRBB
  • Prise en charge complète pour l’analyse d’impact, comprenant l’exécution en parallèle de calculs
  • Agrégation de plusieurs systèmes sources données
  • Automatisation du processus de calcul global
  • La transparence inégalée, comprenant l’analyse de l’origine des données venant d’un rapport final
  • Prestation de calculs obligatoires, comprenant de nouveaux ajouts, le PFE et les calculs RC
  • Un moteur de calcul intégré à la plateforme

SA-CCR solution diagram

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