Standardized Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures (SA-CCR)

English Deutsch Français

La solución Standardized Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures (SA-CCR, “enfoque normalizado para la medición de la exposición a riesgos crediticios de la contraparte”) de AxiomSL incluye la funcionalidad y los nuevos cálculos necesarios para la determinación de la exposición en caso de impago (EAD) y proporciona compatibilidad completa para análisis del impacto.

El modelo de “una plataforma” de AxiomSL significa que se puede usar un mismo sistema para todos los demás requisitos de cálculo y rendimiento de cuentas reglamentarios, incluidos los demás cálculos de capital de Basilea. De ese modo, se reducen enormemente los costos y la complejidad de los procedimientos de conformidad.

SA-CCR: requisitos y desafíos

Como parte del llamado Basilea IV, se requerirá que los bancos de todo el mundo usen unos métodos nuevos para calcular su exposición al riesgo crediticio de las contrapartes y las reservas de capital necesarias para mitigar dicho riesgo. SA-CCR será obligatorio para todos los derivados extrabursátiles (OTC), derivados cotizados en bolsa (ETDs) y transacciones con liquidación a largo plazo. Sustituirá al método de exposición actual (CEM) y al método normalizado vigentes (SM), lo que cambiará los requisitos de capital de los bancos.

Para mantener la conformidad, los bancos necesitarán diversidad de complejos cálculos. Entre ellos, los “Add-on”, exposición potencial futura (PFE) y costos de sustitución (RC) necesarios para determinar la exposición en caso de impago (EAD).

Los bancos desearán llevar a cabo estos cálculos y realizar ejercicios de análisis del impacto lo antes posible para entender cómo el SA-CCR afectará a sus necesidades de capital. También necesitarán la capacidad de realizar los cálculos de forma periódica (en muchos casos, diaria), para asegurarse de que no superan los límites de capital impuestos por los reguladores.

La solución de AxiomSL

La solución de AxiomSL combina y normaliza todos los datos necesarios para el SA-CCR procedentes de todas las fuentes dispares en que se mantiene. Se pueden cargar los datos en el sistema en cualquier formato sin necesidad de convertirlos. Una vez hecho, la solución se utiliza para ejecutar “Add-on”, exposición potencial futura (PFE) y costos de sustitución (RC) y para obtener la exposición en caso de impago (EAD).

Además del cálculo de exposición potencial futura (PFE), AxiomSL ofrece lo siguiente:

• “Add-on” para derivados de tipos de interés
• “Add-on” para derivados sobre cambio de divisas
• “Add-on” para derivados crediticios
• “Add-on” para derivados sobre acciones
• “Add-on” para derivados sobre materias primas

• Costos de sustitución de negociaciones con márgenes
• Costos de sustitución de negociaciones sin márgenes
• Costos de sustitución cuando un solo acuerdo sobre márgenes cubre múltiples conjuntos de operaciones compensables

Una vez realizados los cálculos, los usuarios pueden revisar los resultados, comprobar si son los esperados y hacer análisis de tendencias. Si es necesario, se pueden ajustar los datos introducidos. Los resultados de los cálculos se pueden usar como entrada para otros cálculos de capital de Basilea. Cuando así lo establezca la Unión Europea (UE), también será posible introducir automáticamente los resultados del SA-CCR en los reportes del rendimiento de cuentas común (COREP) mediante la taxonomía XBRL apropiada.

La solución de AxiomSL proporciona compatibilidad completa para el análisis del impacto, incluida la capacidad de los bancos de realizar el cálculo paralelo de los cálculos debidos y los nuevos cálculos de SA-CCR. Ello permite comprender de qué forma afecta el SA-CCR y asegura que la migración a los nuevos cálculos transcurra sin percance cuando el SA-CCR entre en vigor.

Gracias a sus funciones de alto rendimiento, la solución de AxiomSL puede procesar rápidamente grandes volúmenes de datos. Gracias a ello, los bancos pueden realizar cálculos SA-CCR a diario para asegurarse de que están dentro de sus límites de capital y para hacer circular la información relevante a los diversos grupos internos.

La solución ofrece una transparencia incomparable. Los usuarios tienen la oportunidad de indagar desde las tablas SA-CCR finales hasta los datos de origen, y pueden ver cómo se han ido transformando los datos en cada paso del proceso de cálculo. Esto les da confianza en la precisión de los resultados y les permite responder a las solicitudes de los reguladores.

AxiomSL realiza un seguimiento constante de los cambios en los cálculos SA-CCR y proporciona actualizaciones en cuanto se introducen correcciones. La publicación de actualizaciones regulatorias se separa de la publicación de actualización del software, lo que permite a las empresas actualizarse rápidamente sin necesidad de realizar pruebas regresivas.

La solución SA-CCR está construida en la misma plataforma que el resto de la oferta de AxiomSL. Gracias a ello, los bancos tienen una oportunidad única de reducir costos y complejidad usando una plataforma única para cumplir con todos sus cálculos regulatorios y los requisitos de rendimiento de cuentas, incluidos los cálculos de capital de Basilea, como la revisión fundamental de la cartera de negocio (FRTB) y el riesgo de la tasa de interés en la cartera bancaria (IRRBB).

Ventajas clave

  • Se puede usar una sola plataforma para todos los cálculos regulatorios y los requisitos de rendimiento de cuentas a escala global, incluidos SA-CCR, la revisión fundamental de la cartera de negocio (FRTB) y el riesgo de la tasa de interés en la cartera bancaria (IRRBB)
  • Compatibilidad completa para el análisis del impacto, incluida la realización de cálculos en paralelo
  • Combinación de datos dispersos
  • Capacidad de cargar datos en cualquier formato sin conversión
  • Automatización del proceso de cálculo completo
  • Transparencia sin igual, incluido seguimiento desde los resultados hasta los datos de origen
  • Realización de cálculos obligatorios, incluidos nuevos “Add-on”, exposición potencial futura (PFE) y de los costos de sustitución (RC).
  • Motor de cálculo de alto rendimiento

SA-CCR solution diagram

Share

Contact Us:

AxiomSL | AMERICAS

+1 212 248 4188
info@axiomsl.com

AxiomSL | APAC

+65 3159 1055
info@axiomsl.com

AxiomSL | EMEA

+44 203 823 4600
info@axiomsl.com



Schedule A Demo

To understand what AxiomSL can do for you, schedule a demo.

Schedule

Resource Center

The FRTB: Do not underestimate the standardised approach

Read More…

Basel III makes its mark

By Olivier Kamoun, CEO, APAC, AxiomSL

Read More…

SA-CCR: Key considerations when implementing the new Basel requirements

By Nicola Hortin, Head of Regulatory Analysis Team, EMEA, AxiomSL

Read More…

CRD IV Capital Calculations

AxiomSL enables financial firms to automate the process of calculating and reporting their capital requirements as part of CRD IV.

Read More…

Basel IV: No time for banks to take their foot off the pedal

By Kassi Assamoi, Senior Manager, Regulatory Analysis, EMEA

Read More…

Time to think strategically about Basel capital calculations

By Nicola Hortin, Head of Regulatory Analysis Team, EMEA, AxiomSL

Read More…