Standard Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures (SA-CCR)

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AxiomSLs Lösung für den Standardized Approach for Measuring Counterparty Risk Exposures (SA-CCR) [standardisierte Vorgehensweise zur Ermittlung des Potentials von Adressausfallrisiken] beinhaltet die Funktionalität und die neuen Kalkulationen, die dafür benötigt werden, die Forderungshöhe bei Ausfall (EAD) zu berechnen und sie bietet umfassende Unterstützung bei der Wirkungsanalyse.

AxiomSLs ‘one platform’-Modell ermöglicht, dass dasselbe System für alle anderen aufsichtsrechtlichen Kapitalberechnungen und Meldepflichten, einschließlich der anderen Basel Kapitalberechnungen benutzt werden kann. Dadurch werden Kosten und die Komplexität der Einhaltung stark reduziert.

SA-CCR: Die Anforderungen und Herausforderungen

Als Teil dessen, was gemeinhin ‘Basel IV’genannt wird, werden Banken in der ganzen Welt eine neue Vorgehensweise nutzen müssen, um ihr Potential von Adressausfallrisiken und die entsprechenden Kapitalreserven zu berechnen, die benötigt werden, um dieses Risiko zu mindern. SA-CCR wird für alle OTC-Derivate, börsengehandelte Derivate (ETD) und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist verpflichtend sein. Sie wird die etablierte Current Exposure Method [CEM = Marktbewertungsmethode] und die Standardized Method [SM = standardisierte Methode] ersetzen und damit den Kapitalbedarf von Banken verändern.

Um dies einhalten zu können, werden die Banken verschiedene komplexe Berechnungen benötigen. Zu diesen zählen ein neues Add-on, potentielle zukünftige Risikoposition (PFE) und Berechnungen Wiederbeschaffungskosten (RC), die erforderlich sind, um die Forderungshöhe bei Ausfall (EAD) zu berechnen.

Banken werden diese Berechnungen umsetzen und so schnell wie möglich Wirkungsanalysen durchführen müssen, um zu verstehen, wie SA-CCR ihren Kapitalbedarf beeinflussen wird. Sie werden auch die Fähigkeit benötigen, die Berechnungen regelmäßig (in vielen Fällen täglich) durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie die Kapitalgrenzen nicht überschreiten, die von den Aufsichtsbehörden festgelegt werden.

Die AxiomSL-Lösung

Die AxiomSL-Lösung sammelt und normalisiert alle Daten, die für SA-CCR benötigt werden, aus den verschiedenen Quellen, in denen es enthalten ist. Daten können in jeglichem Format in die AxiomSL-Lösung geladen werden, ohne dass die Daten konvertiert werden müssen. Dann wird es dazu verwendet, um Add-on, PFE- und RC-Berechnungen durchzuführen und die EAD zu erstellen.

Neben der PFE-Berechnung, bietet AxiomSL folgende Funktionen:

• Add-on für Zinsderivate
• Add-on für Fremdwährungsderivate
• Add-on für Kreditderivate
• Add-on für Aktienderivate
• Add-on für Rohstoffderivate

• RC für begrenzten Handel
• RC für unbegrenzten Handel
• RC, bei denen eine einzelne Nachschussvereinbarung mehrere Zahlungsausgleiche abdeckt

Wenn die Berechnungen abgeschlossen sind, können Nutzer die Resultate überprüfen, kontrollieren, ob sie den Erwartungen entsprechen und Trendanalysen durchführen. Sie können gegebenenfalls ihren Dateninput anpassen. Die Ergebnisse der Berechnungen können als Input für andere Basel-Kapitalkalkulationen verwendet werden. Wenn es von der Europäischen Union (EU) vorgeschrieben ist, wird es auch möglich sein, die Resultate von SA-CCR automatisch in Vorlagen eines Gemeinsamen Berichtsrahmens (COREP) einzulesen, indem man die entsprechende XBRL-Taxonomie verwendet.

Die AxiomSL-Lösung bietet umfangreiche Unterstützung für Wirkungsanalyse, einschließlich der Möglichkeit, dass Banken gleichzeitig ihre etablierten Berechnungen und die neuen SA-CCR-Berechnungen durchführen. Dies ermöglicht es ihnen zu verstehen, wie sich die Verwendung von SA_CCR auf sie auswirken wird und stellt einen reibungslosen Übergang zu den neuen Berechnungen sicher, wenn SA-CCR in Kraft tritt.

Aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit kann die AxiomSL-Lösung große Datenmengen schnell verarbeiten. Dies wird es Banken ermöglichen, ihre SA-CCR-Berechnungen täglich durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie ihren Kapitalrahmen einhalten und um den verschiedenen internen Gruppen relevante Informationen zukommen zu lassen.

Die Lösung bietet einzigartige Transparenz. Die Nutzer haben die Möglichkeit ihre finalen SA-CCR-Zahlen zu ihren Ausgangsdaten zurückzuverfolgen und sie können so sehen, wie sich die Daten in jeder Phase des Berechnungsprozesses verändert haben. Dadurch können Nutzer der Genauigkeit der Resultate vertrauen und sie können auf Anfragen von Regulierungsbehörden antworten.

AxiomSL überwacht kontinuierlich die Veränderungen der SA-CCR-Berechnungen und liefert Updates, wenn sie geändert werden. Die Veröffentlichung der regelnden Updates läuft getrennt von Software-Updates ab, sodass Unternehmen schnell Upgrades durchführen können ohne Regressionstests durchführen zu müssen.

Die SA-CCR-Lösung wird auf derselben Plattform erstellt wie alle anderen Produkte, die AxiomSL anbietet. Dies bietet Banken die einmalige Gelegenheit, Kosten und Aufwand zu reduzieren, indem sie eine einzige Plattform verwenden, um all ihre Anforderungen in Bezug auf aufsichtsrechtliche Berechnungen und Meldungen zu erfüllen, einschließlich der Basel-Kapitalberechnungen wie die Grundlegende Überarbeitung des Handelsbuchs (FRTB) und das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB).

Entscheidende Vorteile

  • Eine einzige Plattform, die auf globaler Ebene für alle Anforderungen in Bezug auf aufsichtsrechtliche Berechnungen und Meldungen verwendet werden kann, einschließlich SA-CCR, die FRTB und das IRRBB
  • Uneingeschränkte Unterstützung bei der Wirkungsanalyse, einschließlich paralleler Berechnungen
  • Sammlung verschiedener Daten
  • Die Möglichkeit, Daten in jeglichem Format ohne Konvertierung zu laden
  • Automatisierung des gesamten Berechnungsprozesses
  • Unvergleichliche Transparenz, einschließlich Zurückverfolgung vom Output bis zu den Ausgangsdaten
  • Regelung verpflichtender Berechnungen, einschließlich neuer Add-on-, PFE- und RC-Berechnungen
  • Eine Rechenmaschine mit hoher Leistung

SA-CCR solution diagram

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