Risikomanagement

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Risikomanagement hat viele unterschiedliche Facetten, darunter auch quantitative Maßnahmen und qualitative Merkmale. Die quantitativen Maßnahmen befassen sich mit unterschiedlichen Arten von Risiko bei Marktaktivitäten. Qualitative Risiken befassen sich in der Regel mit der Compliance und/oder der Best Practice bei der Befolgung der Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien. Es kommt nach wie vor zu spektakulären und notorischen Fällen von Versagen, und jedem einzelnen von ihnen liegt stets zugrunde, dass es entweder gar kein Risikomanagement gibt oder dass sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Komponenten des Risikomanagements nicht mehr funktionieren.

RiskMonitor® ist die quantitative Risikomanagement-Lösung von AxiomSL. Sie eignet sich sowohl für die Bedürfnisse des Unternehmens als auch für die der Geschäftsbereiche. Die Lösung weist funktionale Module auf, die das Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiko abdecken, Earnings at Risk und das risikobasierte ökonomische Kapital. Sie deckt praktisch alle Instrumente und Anlageklassen ab. RiskMonitor® besitzt im Gegensatz zu anderen Lösungen die Fähigkeit, in einer analytischen Mehrbenutzer- und Hochleistungsumgebung mit jeder Quelldatenstruktur arbeiten zu können. Es enthält benutzerfreundliche Anwendungskomponenten für Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Aufgaben und des Workflows der Lösung. RiskMonitor® zeichnet sich durch seine Flexibilität und seinen Anwendungsumfang aus und integriert Best-Practice-Methodiken, die das Ergebnis umfassender und anhaltender Investitionen in Forschung und Entwicklung sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Implementierung von RiskMonitor® die schnellste und kostengünstigste der Branche ist.

Die solide Datenverwaltungsinfrastruktur, die AxiomSL in RiskMonitor® integriert hat, wird Integration Center™ genannt und führt Quelldaten, Messaufgaben-Parameter, Ergebnisspeicherung und -berichterstattung und Workflow nahtlos zusammen. Durch diese End-to-End-Funktion wird Geld gespart, werden Fehler vermieden und Zeit eingespart. So können sich die Kunden darauf konzentrieren, was sie mit den Informationen anfangen wollen, anstatt ihre Aufmerksamkeit allein darauf zu richten, die Informationen zu erhalten.

Marktrisiko

Das Marktrisiko hängt mit einem Satz quantitativer Maßnahmen zusammen, die bei den Marktpreisen und Kursänderungen ansetzen, welche sich finanziell auf die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit auswirken. Außerdem befasst es sich mit dem ökonomischen Kapital, das zur Aufrechterhaltung dieser Geschäftstätigkeit durch die Marktzyklen hindurch erforderlich ist, und den Maßnahmen, die die Gültigkeit der Annahmeparameter der Methoden zur Risikomessung testen.

Das üblichste Maß für das Risiko des Kursrückgangs ist Value at Risk oder VaR. Es basiert auf der Messung von Verteilungen von Bestandswertveränderungen anhand einer benutzerdefinierten Zeitreihe von Marktdaten (Preise und Kurse) und der Portfolio-Haltedauer.

RiskMonitor stellt eine Architektur zur Verfügung, mit der Kunden viele unterschiedliche Messungen der Marktrisiken in der Form von Risikoversionen durchführen können. So können seitens der Kunden auch viele gleichzeitige Benutzer simultan Risikomessungsaufgaben an einem gemeinsamen Datensatz durchführen.

RiskMonitor stellt nicht nur richtlinienkonforme Messungen wie Stress, Back-Testing und Risikokapital bereit, sondern auch zusätzliche, besondere Messungen wie VaR nach Risikofaktoren und Risikofaktorgruppen, VaR der Benchmark-Varianz, Alpha, Beta, Korrelation und Bestimmtheitsmaß.

Veränderungen bei den Daten und den Anforderungen werden mit einer Schnelligkeit und einem Maß an Kontrolle implementiert, die unübertroffen sind, während die Architektur der Versionsverwaltung von AxiomSL die alten Messungen und ihre Verbindungen zu alten Parametern und alten Daten bewahrt.

Kreditrisiko

Kreditrisiko ist ein Satz quantitativer Maßnahmen, der sich mit dem Umfang der Verpflichtungen der Kunden des Auftraggebers befasst (Gegenparteien und Emittenten) sowie mit den Auswirkungen, die aus den Schadenswahrscheinlichkeiten aufgrund von Versäumnissen vonseiten des Auftraggebers und wegen der Schwächung der Kreditstärke entstehen.

RiskMonitor bietet für neue Abschlüsse pro forma ein Kreditrisiko in Echtzeit und Compliance mit den Limits. Das System deckt alle Anlageklassen ab und bietet PFE/EPE, brutto und netto, von Nachschuss- und Aufrechnungsvereinbarungen über einen Zeitraum und an einem Zeitpunkt.

Beschränkungsverwaltung und Compliance-Überwachung umfassen Workflows für die Steuerung von Berichten zu Pre-Trade- und Post-Trade-Verstößen und lassen hierarchische Leitern nach Begriffen zu. Für jedes Set an Risikoaggregationen können Beschränkungen eingerichtet werden, darunter Kundensegmente, Bonitäten, Länder, Instrumente und die Unternehmensstruktur der Gegenpartei von der Tochter- bis hin zur Muttergesellschaft. Außerdem können bei jeder Messwertausgabe Beschränkungen benannt werden, einschließlich bei der aktuellen Risikoposition und bei potenziellen zukünftigen Risikopositionen, Nominalwerten, ökonomischem Kapital usw.

Das Modul Kreditrisiko von RiskMonitor enthält eine Methode für die langfristige Haltedauer und eine für Geschäfte mit Margen und Repo-Geschäfte geeignete Methode, wo die „Glattstellungsdauer“ in Bezug auf die Auflösung der Marge eine kürzere Zeitspanne umfasst.

RiskMonitor® berechnet außerdem das ökonomische Kapital, das Mindesteigenkapital, die Kreditwertberichtigung, Wertberichtigungen auf der Debetseite und beim Finanzierungswert.

Mit RiskMonitor können die Kunden schnell das Kreditrisiko erkennen und dies umsetzen. Mit der Kombination der Gewinne bietet es wertvolle Tools zur Optimierung des Portfolios.

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