Overview


Le Market Risk est lié à un ensemble de mesures quantitatives portant sur les prix du marché et les variations du taux d’intérêt ayant un impact financier sur les résultats de l’activité de l’entreprise. Il aborde également le capital économique requis pour soutenir cette activité à travers les cycles du marché, ainsi que des mesures qui testent la validité des paramètres de prise en charge des méthodes de mesure des risques.

La mesure la plus courante de risque de baisse est la Value at Risk, ou VaR. Elle est basée sur la mesure d’une distribution des variations de valeur du portefeuille à l’aide de séries chronologiques de données sur le marché (prix et taux) d’un utilisateur défini, et de la période de détention du portefeuille.

RiskMonitor fournit une architecture qui permet aux clients d’effectuer de nombreuses mesures différentes du risque de marché sous la forme de Risk Versions. Cela permet également aux clients d’avoir de nombreux utilisateurs simultanés effectuant des tâches de mesure du risque en même temps, sur un ensemble commun de données.

En plus de fournir des mesures Regulatory Compliant, comme le Stress, le Back Testing et le Risk Capital, RiskMonitor propose également des mesures particulières supplémentaires, telles que la VaR par les Risk Factors et les Risk Factor Groups, la Benchmark Variance VaR, Alpha, Beta, les Correlations et R-Squared.

Les changements dans les données et les exigences sont mises en œuvre en une vitesse et un contrôle inégalés, tandis que l’architecture des versions de AxiomSL préserve les anciennes mesures et leur connexion aux anciens paramètres et aux données.

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