Solution Overview

El riesgo de mercado está asociado a un conjunto de medidas cuantitativas que intervienen en las variaciones de los precios y de las tasas de mercado que tienen un efecto financiero en los resultados de la actividad empresarial. También tiene en cuenta el capital económico que se requiere para garantizar el sostenimiento de esta actividad empresarial a través de los ciclos de mercado, junto con medidas que comprueban la validez de los parámetros de premisa de los métodos de medición del riesgo.

La medida más común del riesgo a la baja es el valor en riesgo o su abreviación del inglés, VaR. Se basa en la medición de una distribución de las variaciones en valor de la cartera por medio de una serie cronológica de datos de mercado definidos por el usuario (precios y tasas) y el período de retención de la cartera.

RiskMonitor proporciona un sistema que permite a los clientes efectuar muchas mediciones de riesgo de mercado diferentes en forma de versiones de riesgo. Asimismo, permite que varios usuarios efectúen tareas de medición de riesgo de forma simultánea y paralela sobre un mismo conjunto de datos.

Además de ofrecer las medidas de cumplimiento con la normativa, tales como la prueba de resistencia, prueba retrospectiva y capital de riesgo, RiskMonitor también proporciona medidas adicionales distintivas, como valor en riesgo por factores de riesgo y grupos de factores de riesgo, valor en riesgo de varianza de referencia, alfa, beta, correlaciones y R cuadrado.

Los cambios de los datos y de los requisitos se aplican con una velocidad y control sin precedentes, mientras que el sistema de versiones de AxiomSL conserva las medidas antiguas y su vinculación con los parámetros y los datos antiguos.

Resource Center


EBA publishes Opinion on transitional arrangements and credit risk…

The European Banking Authority (EBA) published today an Opinion on transitional arrangements and credit risk adjustments to mitigate the effect of the accounting standard IFRS 9 on prudential ratios…


Read More…

FINMA Publishes Circular On Credit Risks And Disclosure

The Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA has published the revised circular on credit risks and disclosure for banks. The regulations on credit risk capital requirements for banks…


Read More…

EBA consults on Guidelines on credit risk management practices and accounting…

The European Banking Authority (EBA) launched today a consultation paper on draft Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected…


Read More…

Leading Spanish Bank Selects AxiomSL’s Strategic Analytics and Reporting…

AxiomSL’s enterprise-wide approach enhances analytics and controls throughout the organization while providing management with dashboards and internal and external reports…


Read More…