Overview


Market Risk besteht aus einer Reihe quantitativer Messungen, welche sich auf Änderungen von Marktpreisen und -kursen beziehen, die sich finanziell auf die Ergebnisse von Geschäftsaktivitäten auswirken. Es zielt zudem auf das ökonomische Kapital ab, das erforderlich ist, um diese Geschäftsaktivitäten in verschiedenen Marktzyklen aufrechtzuerhalten; daneben gibt es Messungen, mit denen die Aussagekraft der Annahmeparameter der Risikobewertungsmethoden geprüft wird.

Die gängigste Messung des Abwärtsrisikos ist Value at Risk (Wert im Risiko; VaR). Sie basiert auf der Messung einer Verteilung der Wertänderungen innerhalb eines Portfolios, wobei sie eine vom Nutzer definierte Zeitreihe von Marktdaten (Preise und Kurse) sowie die Portfoliohaltedauer verwendet.

RiskMonitor stellt ein System bereit, mit dem Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher Marktrisikobewertungen in Form von Risikoversionen vornehmen können. Außerdem bietet es Kunden die Möglichkeit, dass viele Nutzer anhand eines gemeinsamen Datensatzes gleichzeitig Risikobewertungen durchführen.

Neben der Bereitstellung gesetzeskonformer Messungen wie Stress, Back Testing und Risk Capital bietet RiskMonitor zusätzliche charakteristische Messungen wie VaR nach Risikofaktoren und Risikofaktorgruppen, Benchmark Variance-VaR, Alpha, Beta, Korrelationen und R-Squared.

Änderungen von Daten und Anforderungen werden mit unübertroffener Geschwindigkeit und Kontrolle umgesetzt, während das Versionierungssystem von AxiomSL die alten Messungen und ihre Verbindungen zu alten Parametern und alten Daten bewahrt.

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