Gestion du risque de liquidité et de rapports réglementaires pour l’industrie financière

La plate-forme flexible, intégrée et axée sur les données d’AxiomSL offre une solution pour le Liquidity Risk Management et le Regulatory Reporting aux institutions financières afin de répondre aux multiples exigences de déclarations réglementaires tout en assurant une totale transparence et un contrôle. Unique dans sa capacité à approfondir, automatiser les flux de travail et examiner des rapports sur des sources de données initiales, elle permet aux clients de contrôler efficacement le risque et d’éliminer les erreurs qui peuvent souvent se produire dans les processus manuels. La plate-forme offre une lignée complète de données ainsi qu’un enrichissement des données, une intégrité, une traçabilité et une transparence totale dans l’ensemble du processus avec une efficacité accrue et des délais de commercialisation.

Un des points forts de la solution de liquidité d’AxiomSL est son solide Unified Data Model (UDM) qui standardise les indicateurs clés autour des positions mondiales des Institutions, les contrats, les garanties et les flux de trésorerie. Combinée avec un Liquidity Risk Engine global, la Liquidity Solution d’AxiomSL est conçue à l’échelle pour la surveillance et les rapports sur la conformité réglementaire et interne, actuelle et à venir. Par exemple aux États-Unis, AxiomSL offre une solution intégrée FR 2052a/LCR qui exploite les données fondamentales de l’UDM et produit à la fois le Liquidity Coverage Ratio et le rapport FR 2052a (anciennement 5G) en cohérence et en transparence à partir de la source et à travers les rapports de sortie. AxiomSL a également intégré la norme BCBS des calculs Net Stable Funding Ratio (NSFR) dans la Liquidity Solution.

  • Une solution stratégique axée sur les données en toute transparence, permettant un approfondissement et une piste d’audit claire des interfaces avec les clients des systèmes et des processus commerciaux existants.
  • Contrôle l’ensemble du processus de gestion des risques de liquidité, de l’approvisionnement de données aux rapports, y compris la soumission XBRL.
  • Capable de s’adapter à des changements dans les institutions, les géographies et les juridictions sans système de restructuration ou de reconfiguration de la source des données.
  • La fonctionnalité d’exploration prend en charge la vérification instantanée des chiffres globaux à des niveaux records pour une meilleure transparence.
  • Permet l’analyse et l’ajustement des résultats de pré-soumission pour s’assurer de leur exactitude avant la soumission.
  • L’utilisation de la modélisation visuelle des données et des règles commerciales rend les modifications simples et rapides.
  • Adapte les besoins de conformité et de rapports actuels et futurs d’une manière opportune et efficace.
  • Permet aux clients d’avoir un produit performant, contrôlable, transparent et flexible.
  • Fournit une plate-forme unique mondiale qui répond aux exigences multi-juridictionnelles et des rapports à multiples facettes.
  • Un processus de gestion du risque de liquidité bien géré et documenté qui produira des avantages en capital réels.

 


  • Calculatrice LCR et NSFR 
  • Rapports multi-juridictionnels
  • Agrégation de la conformité LCR des Entities and Consolidated Parent
  • Agrégation des Liquidity Measures par les hiérarchies des Business Unit 
  • Tableau de bord dynamique
  • Analyse de la variance et des tendances
  • Moteur de génération de flux de trésorerie
  • Tests de liquidité et du stress du capital

 


Des systèmes sources disparates – Le principal défi pour la gestion de liquidité réside dans la mise en œuvre d’une solution de gestion de données pour intégrer les systèmes sources dans plusieurs juridictions et secteurs d’activité afin de répondre aux exigences d’un environnement réglementaire très complexe.

Une allocation de capital centralisée – Les opérations de trésorerie et ALM doivent présenter des moyens d’améliorer l’efficacité par le suivi et l’analyse de l’impact sur les besoins de liquidité à travers les départements et la répartition précise des coûts de financement.

Améliorer la visibilité à travers les silos – Les institutions financières ont besoin d’une solution robuste de gestion du risque de liquidité qui relie les départements du silo. Cela permet aux équipes opérationnelles d’analyser et d’effectuer rapidement des tests de stress, de s’assurer que les besoins de liquidité sont suffisants et permettent aux organisations d’absorber les chocs résultants du stress financier et économique.

Transparence – L’exigence réglementaire actuelle de surveillance intra-journalière du risque de liquidité exige une augmentation de l’accroissement dans la transparence du rapport précédent.  Sans un système de transparence couplé avec les échéances strictes des banques, il est difficile d’établir de manière significative le risque de créer une surveillance fiable et de non-réconciliation, et des rapports. De plus, ils risquent également de manquer les délais de mise en œuvre. Cela exige un processus qui peut facilement surveiller les questions de réconciliation entre les systèmes de gestion et les transactions de base à leur source efficacement.

Une plate-forme intégrée, automatisée, robuste – La crise financière a également souligné que de nombreuses banques sont trop dépendantes des processus manuels. Cela rend difficile de répondre efficacement aux exigences d’un environnement réglementaire en évolution rapide et de créer des réseaux d’outils autonomes. Les tests de stress augmentent les demandes sur les systèmes de liquidité et vont encore plus loin. Une plate-forme intégrée, automatisée, beaucoup plus robuste est nécessaire pour assurer un processus flexible et contrôlé de surveillance du risque de liquidité.


Liquidity Solution Diagram

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Resource Center


AxiomSL solution for:
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