Gestión del riesgo de liquidez y presentación de informes reglamentarios conforme a la normativa para el sector financiero

La plataforma flexible, integrada y basada en datos de AxiomSL ofrece una solución para la gestión del riesgo de liquidez y la presentación de informes reglamentarios conforme a la normativa para que las instituciones financieras puedan cumplir con los múltiples requisitos de presentación de informes reglamentarios, garantizando plena transparencia y control. Su capacidad de desglosar datos, automatizar flujos de trabajo y revisar informes hasta llegar a las fuentes de datos originales es única y ofrece a los clientes la posibilidad de controlar eficazmente el riesgo y eliminar los errores que a menudo pueden ocurrir al llevar a cabo dichos procesos de forma manual. La plataforma ofrece un linaje de datos completo, así como enriquecimiento, integridad, trazabilidad y plena transparencia de datos durante todo el proceso con eficiencia mejorada y cumplimiento de los plazos del mercado.

Uno de los puntos fuertes de la solución de liquidez de AxiomSL es su sólido modelo de datos unificado (UDM) que estandariza los parámetros clave de las posiciones globales, los contratos, los flujos colaterales y de efectivo de la institución. Combinada con un potente motor de riesgo de liquidez, la solución de liquidez de AxiomSL está diseñada para adaptarse a la normativa futura y actual y al cumplimiento interno de control y presentación de informes. En Estados Unidos, por ejemplo, AxiomSL suministra una solución integrada para cumplimentar los modelos FR 2052a/LCR que aprovecha el conjunto de datos principal del modelo de datos unificado y genera tanto la ratio de cobertura de liquidez como el modelo FR 2052a (antes llamado 5G) manteniendo la coherencia y transparencia desde el origen de los datos hasta los informes finales. AxiomSL también ha integrado los cálculos para la ratio de financiación neta estable (NSFR) del Comité de Basilea en la solución de liquidez.

  • Solución estratégica basada en datos con plena transparencia, desglose y pista de auditoría clara que interactúa con los sistemas y procesos existentes en las empresas de los clientes.
  • Controla el proceso de gestión del riesgo de liquidez de forma íntegra, desde la extracción de datos hasta la presentación de informes, incluida la presentación través de XBRL.
  • Es capaz de adaptarse a los cambios de todas las instituciones, zonas geográficas y jurisdicciones sin necesidad de volver a programar el sistema ni de volver a configurar las fuentes de datos.
  • La función de desglose proporciona la verificación inmediata de los números centralizados hasta los niveles de registro para una mejor transparencia.
  • Permite analizar y ajustar los resultados de previos a la presentación para asegurar su precisión antes de presentar el informe.
  • El uso de un modelo de datos visual y de reglas de negocio hace que las modificaciones sean sencillas y rápidas.
  • Satisface las necesidades actuales y futuras de cumplimiento y presentación de informes de forma puntual y eficiente.
  • Ofrece a los clientes un producto flexible, transparente, auditable y orientado al rendimiento.
  • Ofrece una sola plataforma global que abarca varias jurisdicciones y requisitos de notificación de todo tipo.
  • Un proceso de gestión del riesgo de liquidez bien gestionado y documentado generará verdaderas ganancias de capital.

  • Calculadora de LCR y NSFR
  • Presentación de informes para varias jurisdicciones
  • Centralización de entidades que cumplen con la LCR y empresas matriz consolidadas
  • Centralización de medidas de liquidez por jerarquías de unidades de negocio
  • Panel de control dinámico
  • Análisis de varianza y estadísticas
  • Motor de generación de flujo de efectivo
  • Prueba de resistencia de capital y liquidez

 


Fuentes de datos dispares. El principal reto de la gestión de liquidez reside en implementar una solución de gestión de datos para integrar sistemas fuente en múltiples jurisdicciones y líneas de negocio para satisfacer las demandas de un entorno normativo de gran complejidad.

Asignación de capital centralizada. Las operaciones de ALM y tesorería deben buscar la manera de mejorar la eficiencia controlando y analizando el impacto en los requisitos de liquidez según las diferentes líneas de negocio y asignar los costes de financiación de forma precisa.

Aumentar la visibilidad en los sistemas aislados. Las instituciones financieras necesitan una solución de gestión de riesgo de liquidez que enlace los departamentos aislados. Esto permite a los equipos operativos analizar rápidamente y realizar pruebas de resistencia, asegurando suficientes necesidades de liquidez y permitiendo a las organizaciones absorber el impacto derivado del resistencia económica y financiera.

Transparencia. El actual requisito reglamentario de control diario del riesgo de liquidez requiere un gran aumento en la transparencia respecto al anterior sistema de presentación de informes. Sin un sistema de transparencia combinado con unos plazos ajustados, los bancos corren el riesgo considerable de crear sistemas de control y presentación de informes poco fiables e incompatibles. Además, también ponen en riesgo el cumplimiento de los plazos de implementación. Esto requiere un proceso que pueda controlar fácilmente los problemas de conciliación a través de los diferentes sistemas de gestión y trazar las transacciones con su fuente de forma eficiente.

Plataforma sólida, automática e integrada. La crisis financiera también reveló que muchos bancos dependían demasiado de los procesos manuales. Esto hace que sea un reto responder de forma efectiva a las demandas de un entorno normativo en constante cambio, creando telarañas de herramientas autónomas. Las pruebas de resistencia incrementan todavía más las demandas en los sistemas y procesos de liquidez. Se necesita una plataforma mucho más sólida, de automatización integrada para garantizar un proceso de control del riesgo de liquidez flexible y controlado.


Liquidity Solution Diagram

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Resource Center


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