Liquiditätsrisikomanagement und regulatorisches Reporting für die Finanzbranche

Die flexible, integrierte, datenbasierte Plattform von AxiomSL liefert Finanzinstitutionen eine Lösung für Liquiditätsrisikomanagement und regulatorisches Reporting, die vielfache regulatorische Reportinganforderungen erfüllt und gleichzeitig umfassende Transparenz und Kontrolle gewährleistet. Einzigartig in ihrer Fähigkeit, Recherchen zuzulassen, Workflows zu automatisieren und Berichte gegen die ursprünglichen Datenquellen zu prüfen, versetzt sie Kunden in die Lage, erfolgreiche Risikoüberwachung zu betreiben und Fehler zu beseitigen, die in manuellen Prozessen schnell passieren können. Die Plattform bietet sowohl eine lückenlose Datenverlaufskontrolle als auch Datenanreicherung, Integrität, Rückverfolgbarkeit und uneingeschränkte Transparenz über den gesamten Prozess mit gesteigerter Effizienz und optimierter Einführungszeit.

Eine der Stärken der Liquiditätslösung von AxiomSL ist ihr solides einheitliches Datenmodell (Unified Data Model / UDM), das wichtige Kennzahlen rund um die globalen Positionen, Verträge, Sicherheiten und Cashflows der Institution standardisiert. In Kombination mit einem umfassenden Liquiditätsrisikomodul wurde die Liquiditätslösung von AxiomSL entwickelt, um sowohl jetzt als auch zukünftig die regulatorische und interne Complianceüberwachung und das Reporting zu bewältigen. In den USA liefert AxiomSL beispielsweise eine integrierte FR-2052a/LCR-Lösung, die den zentralen UDM-Datensatz nutzt und sowohl die Mindestliquiditätsquote als auch den FR-2052a-Bericht (ehemals 5G) von der Quelle bis zu den endgültigen Berichten konsistent und transparent erstellt. AxiomSL hat außerdem die Berechnungen der strukturellen Liquiditätsquote (NSFR) nach dem BCBS-Standard in die Liquiditätslösung integriert.

  • Strategische datenbasierte Lösung mit uneingeschränkter Transparenz, Recherchemöglichkeiten und einem klaren Prüfprotokoll, das an die bestehenden Geschäftssysteme und Verfahren des Kunden anknüpft.
  • Kontrolliert den gesamten Liquiditätsrisikomanagementprozess von der Datenbeschaffung bis hin zum Bericht, einschließlich XBRL-Einreichung.
  • Anpassbar an Änderungen in allen Institutionen, Ländern und Rechtsbereichen ohne Systemumstellung oder Neukonfiguration der Quelldaten.
  • Recherchefunktion unterstützt die sofortige Verifizierung aggregierter Zahlen bis hin zur Aufzeichnungsebene für verbesserte Transparenz.
  • Ermöglicht Analyse und Anpassung der zur Einreichung errechneten Ergebnisse, um die Korrektheit vor der Einreichung sicherzustellen.
  • Der Einsatz visueller Datenmodellierung und Geschäftsregeln macht Änderungen einfach und schnell.
  • Deckt aktuellen und zukünftigen Compliance- und Reportingbedarf zeitnah und effizient.
  • Stärkt Kunden durch ein flexibles, transparentes, überprüfbares und leistungsorientiertes Produkt.
  • Liefert eine einzige globale Plattform, die multinationale und facettenreiche Reportinganforderungen abdeckt.
  • Ein gut organisierter und dokumentierter Liquiditätsrisikomanagementprozess bringt echte Kapitalleistung.

 


  • LCR- & NSFR-Rechner
  • Multinationales Reporting
  • Aggregation von LCR-Complianceeinheiten und konsolidiertem Mutterkonzern
  • Aggregation von Liquiditätsmessungen nach Geschäftsbereichshierarchien
  • Dynamisches Dashboard
  • Abweichungs- und Trendanalyse
  • Cashflow-Generierungsmodul
  • Liquiditäts- und Kapitalstresstests

 


Unterschiedliche Quellsysteme – Die zentrale Herausforderung des Liquiditätsmanagements liegt in der Umsetzung einer Datenmanagementlösung, die Quellsysteme aus unterschiedlichen Ländern und Geschäftszweigen integriert, um den Anforderungen eines hochgradig komplexen regulatorischen Umfeldes gerecht zu werden.

Zentralisierte Kapitalzuordnung – Aktiv-Passiv-Management und Treasury sind gezwungen, Möglichkeiten der Effektivitätssteigerung zu suchen, indem sie Auswirkungen auf Liquiditätsanforderungen über Geschäftszweige hinweg überwachen und analysieren und Finanzierungskosten richtig zuordnen.

Verbesserte Sichtbarkeit über Silos hinweg – Finanzinstitutionen brauchen eine solide Liquiditätsrisikomanagementlösung, die Silos verknüpft. Das ermöglicht es operativen Teams, schnelle Analysen und Stresstests durchzuführen und so ausreichende Liquidität sicherzustellen und Organisationen in die Lage zu versetzten, Schläge durch finanziellen oder wirtschaftlichen Stress abzufangen.

Transparenz – Die aktuelle regulatorische Anforderung der Intraday-Überwachung des Liquiditätsrisikos erfordert im Vergleich zu früherem Reporting bedeutend mehr Transparenz. Ohne ein Transparenzsystem, das an strenge zeitliche Rahmen gebunden ist, gehen Banken ein hohes Risiko ein, unverlässliche und nicht abgleichende Überwachungs- und Reportingsysteme zu entwickeln. Zusätzlich laufen sie außerdem Gefahr, Umsetzungsfristen nicht einzuhalten. Das erfordert einen Prozess, der Abgleichungsfragen problemlos über verschiedene Managementsysteme hinweg überwachen und Transaktionen effektiv zu ihrer Quelle zurückverfolgen kann.

Solide und automatisierte integrierte Plattform – Die Finanzkrise hat auch gezeigt, dass viele Banken zu stark von manuellen Prozessen abhängig sind. Das macht es schwierig, effektiv auf die Anforderungen eines sich rasch wandelnden regulatorischen Umfeldes zu reagieren, indem man Verknüpfungen zwischen eigenständigen Tools schafft. Stresstests bringen noch höhere Anforderungen an Liquiditätssysteme und -prozesse mit sich. Eine wesentlich solidere und automatisierte integrierte Plattform ist nötig, um einen flexiblen und kontrollierten Liquiditätsrisikoüberwachungsprozess sicherzustellen.


Liquidity Solution Diagram

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Resource Center


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