AxiomSL fournit toutes les fonctionnalités de calculs et de reporting dont les entreprises financières ont besoin pour répondre aux exigences de l’interprétation suisse de Bâle III en matière de capital et de liquidités. En fournissant une solution transparente, AxiomSL permet aux utilisateurs de constater clairement la façon dont les règles de la Banque nationale suisse (BNS) et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ont été appliquées.

Sa plate-forme unique permet d’utiliser le même système pour répondre à toutes les autres exigences règlementaires en matière de calcul et de reporting, y compris celles de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD IV) et du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).

Interprétation suisse de Bâle III : exigences et défis

La BNS et la FINMA sont responsables de la mise en œuvre de Bâle III en Suisse. Leur adaptation des calculs de capital de Bâle III diffère de celle de la directive CRD IV mise en place dans l’Union européenne et de « l’approche internationale » définie par la CBCB, largement utilisée ailleurs. L’interprétation suisse de Bâle III, communément appelée « Swiss finish » comprend différentes manières d’identifier les expositions et de calculer la pondération des risques associés.

Cette interprétation pose des problèmes aux entreprises financières, lesquelles doivent se procurer de grands volumes de données issues de différents systèmes et réaliser des calculs complexes afin de calculer leurs exigences de fonds propres. Le fait qu’une autre adaptation des calculs de capital de Bâle lll soit utilisée en Suisse génère de la complexité pour les entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs juridictions, puisque cela implique des calculs et des règles supplémentaires auxquelles elles doivent se conformer.

En Suisse, les exigences de Bâle III en matière de liquidités sont appliquées à l’aide des calculs définis par la CBCB. Les entreprises doivent se procurer de grands volumes de données granulaires afin de pouvoir calculer le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) de la CBCB.

Ces entreprises financières doivent rendre compte des résultats de leurs calculs de capital et des liquidités à la BNS. Les modèles exigés par la BNS sont constamment modifiés et de nouveaux schémas XML thématiques y sont introduits pour chaque type de rapport. La migration vers de nouveaux modèles souligne l’importance d’une solution flexible pour le reporting offrant une approche efficace et homogène à l’égard de la gestion des changements.

La solution AxiomSL

AxiomSL automatise le processus associé aux exigences de calcul et de reporting du capital et des liquidités dans le cadre de l’interprétation suisse de Bâle III.

Lorsque les données sont téléchargées sur la plate-forme d’AxiomSL, celles-ci sont enrichies et validées, les utilisateurs pouvant procéder à des modifications manuelles. Les données sont ensuite utilisées pour effectuer tous les calculs nécessaires. Les calculs de capital et des liquidités fournis par AxiomSL permettent les actions suivantes :

Les utilisateurs peuvent effectuer une analyse descendante des calculs effectués par la solution d’AxiomSL et constater la manière dont les règles de la BNS et de la FINMA ont été appliquées. Cela permet une meilleure compréhension de l’interprétation d’AxiomSL vis-à-vis des exigences des autorités de régulation tout en offrant la possibilité de vérifier les résultats fournis par la solution et de faciliter l’audit du processus.

Une fois les calculs réalisés, les utilisateurs peuvent passer les résultats en revue et vérifier qu’ils correspondent aux prévisions basées sur l’analyse des tendances. Le cas échéant, ils peuvent ajuster les données d’entrée. Lorsque les résultats fournis sont satisfaisants, les utilisateurs peuvent alors les approuver. Les chiffres seront alors automatiquement soumis à la BNS dans le schéma XML approprié.

Ils peuvent également utiliser les résultats des calculs de capital et des liquidités pour créer des cubes de résultats relatifs aux clients, auxquels peuvent s’ajouter des informations supplémentaires spécifiques les concernant. Ces cubes fournissent des informations administratives (IA) précieuses aux utilisateurs.

AxiomSL réalise un suivi continu des modifications effectuées au niveau des exigences de la BNS et de la FINMA et met à jour ses calculs et ses modèles de reporting en conséquence. Les mises à jour des réglementations sont distinctes des mises à jour du logiciel à grande échelle. Cela permet aux clients de se mettre à niveau rapidement en cas de modifications des exigences, d’éviter des activités de régression coûteuses associées aux sorties du logiciel. Ceci est particulièrement important, la BNS effectuant les mises à jour de ses modèles.

La solution d’AxiomSL pour les calculs du capital et des liquidités dans le cadre de l’interprétation suisse de Bâle III repose sur la même plate-forme que l’ensemble des solutions d’AxiomSL. Cette approche de « plate-forme unique » assure la cohérence entre les rapports présentés pour répondre aux différentes réglementations. Elle permet également une réduction des coûts et de la complexité en évitant aux utilisateurs de gérer différents systèmes visant au respect des différents règlements.

Principaux avantages

  • Une plate-forme unique pouvant être utilisée non seulement dans le cadre de l’interprétation suisse de Bâle III, mais également pour toutes les autres exigences de calcul et de reporting à l’échelle mondiale
  • Enrichissement et la validation des données
  • Possibilité d’effectuer des modifications manuelles
  • Analyse descendante des calculs
  • Mise à disposition d’une fonctionnalité d’approbation
  • Création de rapports d’informations administratives
  • Mise à jour en fonction des modifications des exigences

Swiss Basel III Capital & Liquidity Calculations Solution Diagram


CRD IV: FINREP Solution Diagram

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