Gestión de riesgos

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La gestión de riesgos tiene muchas dimensiones diferentes que incluyen medidas cuantitativas y características cualitativas. Las medidas cuantitativas se refieren a los diferentes tipos de riesgo atribuibles a las actividades del mercado. Los riesgos cualitativos normalmente se refieren al cumplimiento con y/o a la adherencia a las buenas prácticas de leyes, normativas y políticas empresariales. Se siguen produciendo fallos espectaculares y notorios y la causa principal de cada uno de ellos es una carencia, o bien una deficiencia en los aspectos cuantitativos y cualitativos de la gestión de riesgos.

RiskMonitor® es la solución de gestión de riesgos cuantitativa de AxiomSL. Resulta apropiada tanto para los requisitos de la empresa como los de la línea de negocio. La solución cuenta con módulos funcionales que cubren el mercado, el crédito, el riesgo de liquidez, las ganancias en riesgo y el riesgo basado en el capital económico. Cubre prácticamente todos los tipos de instrumentos y activos. La diferencia que RiskMonitor® ofrece es su capacidad de operar en cualquier estructura de datos de origen, en un entorno analítico de varios usuarios y alto rendimiento. Los componentes de la aplicación son fáciles de utilizar y sirven para configurar y manejar las tareas y el flujo de trabajo de la solución. Conocido por su flexibilidad y cobertura, RiskMonitor® integra las metodologías de buenas prácticas fruto de inversiones exhaustivas y continuadas en investigación y desarrollo. La experiencia ha demostrado que la implementación de RiskMonitor® es la más rápida y rentable del sector.

La sólida infraestructura de gestión de datos que AxiomSL integra en RiskMonitor®, llamada Integration Center™, combina de manera impecable los datos de origen, los parámetros de medición de tareas, el almacenamiento y notificación de resultados y el flujo de trabajo. Esta capacidad integral ahorra dinero, evita errores y ahorra tiempo, de forma que los clientes se pueden centrar en qué hacer con la información en lugar de centrarse solo en conseguir la información.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado está asociado a un conjunto de medidas cuantitativas que intervienen en las variaciones de los precios y de las tasas de mercado que tienen un efecto financiero en los resultados de la actividad empresarial. También tiene en cuenta el capital económico que se requiere para garantizar el sostenimiento de esta actividad empresarial a través de los ciclos de mercado, junto con medidas que comprueban la validez de los parámetros de premisa de los métodos de medición del riesgo.

La medida más común del riesgo a la baja es el valor en riesgo o su abreviación del inglés, VaR. Se basa en la medición de una distribución de las variaciones en valor de la cartera por medio de una serie cronológica de datos de mercado definidos por el usuario (precios y tasas) y el período de retención de la cartera.

RiskMonitor proporciona un sistema que permite a los clientes efectuar muchas mediciones de riesgo de mercado diferentes en forma de versiones de riesgo. Asimismo, permite que varios usuarios efectúen tareas de medición de riesgo de forma simultánea y paralela sobre un mismo conjunto de datos.

Además de ofrecer las medidas de cumplimiento con la normativa, tales como la prueba de resistencia, prueba retrospectiva y capital de riesgo, RiskMonitor también proporciona medidas adicionales distintivas, como valor en riesgo por factores de riesgo y grupos de factores de riesgo, valor en riesgo de varianza de referencia, alfa, beta, correlaciones y R cuadrado.

Los cambios de los datos y de los requisitos se aplican con una velocidad y control sin precedentes, mientras que el sistema de versiones de AxiomSL conserva las medidas antiguas y su vinculación con los parámetros y los datos antiguos.

Riesgo crediticio

El riesgo crediticio es un conjunto de medidas cuantitativas que abordan la magnitud de las obligaciones de los clientes del cliente (contrapartes y emisores) y la probabilidad de pérdidas a causa de los retrasos en los pagos del cliente y la merma de la fuerza del crédito.

RiskMonitor ofrece una exposición del crédito proforma a tiempo real para las nuevas transacciones, así como del cumplimiento de los límites. El sistema cubre todo tipo de activos y proporciona la exposición potencial futura/exposición positiva esperada, bruta y neta, del margen y los acuerdos de compensación a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

La administración de límites y el seguimiento del cumplimiento incluyen flujos de trabajo anteriores y posteriores a la programación de informes de incumplimiento de la transacción y permiten realizar jerarquías a distintos plazos. Los límites pueden establecerse en cualquier conjunto de dimensiones de agregación, como en los segmentos de clientes, calificaciones crediticias, países o instrumentos, además de en la estructura corporativa de la contraparte, de principio a fin, tanto en la matriz como en todas sus filiales y departamentos. También se pueden definir con cualquier tipo de resultado de mediciones, incluyendo divisas y exposiciones potenciales futuras, montos de referencia, capital económico, etc.

El módulo de riesgo crediticio de RiskMonitor incluye un método de período de tenencia a largo plazo y un método válido para empresas de recompra/márgenes, en las que el «período marginal de riesgo» suele superar al corto período de tiempo relacionado con el período de liquidación del margen.

RiskMonitor® también calcula el capital económico, el capital normativo, el ajuste de valor de crédito, el ajuste de valor de débito y el ajuste del valor de financiación.

RiskMonitor otorga a los clientes la capacidad de ver al instante el riesgo crediticio de un modo práctico y, si se combina con los ingresos, proporciona unas valiosas herramientas para mejorar su cartera.

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