Reporting De Nederlandsche Bank (DNB)

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AxiomSL offre toutes les fonctionnalités de calcul, de modèles et de rapports requises pour des déclarations destinées à De Nederlandsche Bank (DNB). Sa plateforme inclut une fonctionnalité XBRL intégrée et est parfaitement conçue pour prendre en charge la migration des banques vers ce format.

Le modèle ‘plateforme unique’ d’AxiomSL signifie que le même système peut être utilisé pour toutes les autres exigences réglementaires en matière de calculs et de production des rapports, réduisant substantiellement le coût et la complexité de la conformité.

Reporting pour DNB : Exigences et défis

Les banques aux Payss Bas doivent soumettre un certain nombre de rapports complexes à la DNB, conformément aux exigences européennes et locales.

La DNB est chargée de la collecte des rapports requis dans le cadre de la Directive européenne sur les fonds propres réglementaires IV (CRD IV) au Pays Bas. Par souci de conformité, les banques doivent regrouper et traiter d’importants volumes de données et s’assurer qu’elles ont accès aux dernières versions des calculs et modèles de l’Autorité bancaire européenne (EBA).

Les banques qui ne consolident pas leurs comptes annuels en s’appuyant sur les Normes internationales d’information financière (IFRS) ne sont pas soumises aux exigences des rapports financiers (FINREP) d’EBA. Toutefois, ces institutions (9 banques du titre FINREP) doivent effectuer l’étude d’informations financières de la DNB qui s’appuie sur les modèles d’EBA.

Les banques sont également confrontées à un certain nombre de défis inhérents aux rapports statistiques au Pays Bas – y compris les dépôts de l’élément du bilan (BSI) et des taux de change (MIR) de l’institution financière monétaire (IFM). Ces rapports DNB/ECB combinent des données requises pour les deux organismes réglementaires.

Les entreprises hollandaises doivent se conformer à un certain nombre d’exigences notamment : les opérations de refinancement ciblées à long terme (TLRO), l’initiative visant les lacunes statistiques du Conseil de Stabilité financière (CSF), les marges de la Centraal Bureau Voor De Statistiek (CBS), le Système de garantie de dépôt (DGS), les rapports DRA RBG, DRA-SLB et DRA-CLM ainsi que des déclarations sur le risque inhérent au taux d’intérêt, les données du niveau de crédit et les prêts en difficulté.

Actuellement la majorité des rapports DNB sont soumis au format XML, via son portail virtuel e-Line. Toutefois, la DNB a indiqué qu’elle va migrer vers XBRL. Cette migration va marquer un changement décisif pour les banques qui devront implémenter des taxonomies tridimensionnelles avec des règles de validation intégrées et qui vont avoir besoin d´une plateforme flexible en vue de gérer facilement la transaction (pour plus d’informations à ce propos, voir ce billet du blog).

La solution AxiomSL

La plateforme d’AxiomSL a été utilisée pour les rapports DNB depuis 2006 et inclut tous les calculs et modèles adoptés comme partie intégrante des exigences paneuropéennes et locales (y compris toutes celles qui sont susmentionnées).

Les calculs de fonds propres CRD IV fournis par AxiomSL sont:

  • Exposure value exposure classes
  • Risk-weighted exposure amounts
  • Risk weight codes
  • Market to market
  • Volatility adjustments
  • Scaling op of volatility adjustment
  • Conditions for applying of 0% volatility adjustment
  • Financial collateral comprehensive method
  • Maturity mismatch (guarantees)
  • Valuation of protection
  • Master netting agreement
  • Unfunded credit protection
  • Alpha to calculate exposure value (IMM)
  • Effects of recognition of netting as risk-reducing
  • Application of scalar based on margin period of risk
  • Treatment of exposures to CCP
  • Own funds requirements for pre-funded contributions to the default fund of a CCP
  • Own funds requirements for pre-funded contribution to the defaults fund of a QCCP
  • Maturity (for CVA calculations)
  • CVA standardized method
  • Settlement/delivery risk
  • Free deliveries
  • Basic indicator approach
  • Standardized approach

Options

  • Delta
  • Delta plus non-continuous
  • Delta plus continuous
  • Scenario approach

Interest Rate

  • Underwriting
  • Netting
  • Interest rate risk on derivatives instruments – full offsetting
  • Net position in debt instruments
  • Allowance for hedges by credit derivatives
  • Maturity-based calculation of general risk
  • Duration-based calculation of general risk
  • Own funds requirement for non-securitization debt instruments
  • Own funds requirements for securitization instruments

Equity

  • Underwriting
  • Net positions in equity instruments
  • General risk of equity instruments
  • Specific risk of equity instruments
  • Stock indices

FX

  • Calculation of the overall net foreign exchange position
  • Closely correlated currencies
  • De minimis and weighting for foreign exchange risk

Commodity

  • Positions in commodities
  • Particular instruments
  • Maturity ladder approach
  • Extended maturity ladder approach

CIU

  • Basic Method
  • Calculation of exposure value
  • Large exposure identification
  • Large exposure reporting requirements
  • Limits to large exposures
  • Additional own funds requirements for large exposures in trading book
  • Large exposure exemptions
  • Exposures arising from mortgage lending

La solution d’AxiomSL s’appuie sur une structure de données existantes sur le client pour regrouper de façon rapide et précise les données requises provenant des différents secteurs d’activités. Elle rapproche les données regroupées à leurs sources et les utilise pour effectuer des calculs nécessaires avant de remplir les modèles qui doivent être soumis à la DNB.

Les interfaces opérationnelles donnent aux utilisateurs la possibilité d’explorer les rapports finals jusqu’aux données source, et de faire des ajustements manuels le cas échéant. Lorsqu’ils sont satisfaits de leurs rapports, les utilisateurs peuvent les signer avant de les soumettre à la DNB via e-Line.

AxiomSL prend en charge tous les formats de soumission électronique. La fonctionnalité XML et la fonctionnalité XBRL sont toutes les deux intégrées dans la plateforme de reporting qui prend en charge les deux formats de la même taxonomie. Grâce à cette configuration, les entreprises peuvent facilement migrer vers XBRL lorsque la DNB les appelle à le faire, tout en conservant l’accès aux validations qui font pas partie de la norme. La flexibilité de la plateforme signifie également que les utilisateurs peuvent procéder aux validations entre les rapports XBRL et non-XBRL.

AxiomSL suit régulièrement les amendements apportés aux exigences de la DNB et des autorités européennes et met à jour ses calculs et modèles en conséquence. Ceci dispense les entreprises des travaux de développement onéreux. Les contrôles des versions permettent aux utilisateurs de suivre les amendements des réglementations et de comparer les différences. La plateforme donne également aux utilisateurs un accès continu aux premières itérations des calculs et des modèles, dont ils ont besoin lorsqu’ils élaborent et soumettent les rapports pour la deuxième fois.

La même plateforme peut être utilisée pour toutes les autres exigences de reporting à l’échelle globale. Cette approche à ‘plateforme unique’ assure la cohérence dans tous les rapports soumis dans le cadre de la conformité aux différentes réglementations. Elle réduit également les coûts et la complexité parce que les banques n’ont pas besoin d’entretenir des systèmes séparés pour se conformer aux différentes exigences en matière de reporting.

Avantages clés

  • Une plateforme unique qui peut être utilisée non seulement pour se conformer aux exigences de la DNB, mais aussi pour tous les autres rapports réglementaires à l’échelle globale
  • Automatisation de tout le processus de production des rapports
  • Prise en charge de tous les formats de soumission électronique, y compris XML et XBRL
  • Calculs des capitaux et de liquidités CRD IV
  • Les données peuvent être chargées dans n’importe quel format
  • Possibilité de réviser et de signer des rapports
  • Exploration des rapports, des calculs et des données source
  • Contrôle continu des changements de modèles et calculs réglementaires, et fourniture de versions mises à jour.

AxiomSL Solution - DNB Reporting

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Five lessons for Dutch (and other) banks migrating to XBRL

De Nederlandsche Bank (DNB) was one of a number of regulators that decided not to use XBRL when it implemented the European Banking Authority’s (EBA) Common Reporting (COREP) and Financial Reporting (FINREP) requirements last AxiomSL – COREP/FINREP reporting – CRD IVyear. However, the DNB has indicated this is going to change, and Dutch banks now face important decisions about how they will adopt XBRL.

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