Solution Overview

Le risque de crédit est un ensemble de mesures quantitatives concernant les obligations des prospects d’un client (contreparties et émetteurs) et le risque de perte induit par les défauts de paiement du client ou une dégradation de la vigueur du crédit.

RiskMonitor fournit des pro forma concernant le risque de crédit en temps réel dans le cadre de nouveaux contrats et la conformité aux plafonds. Ce système couvre toutes les catégories d’actifs et fournit, sur le long terme ou à un moment donné, les expositions futures potentielles/positives anticipées (avec et sans marge) ainsi que les conventions de compensation.

Le contrôle de la gestion des plafonds et de leur conformité comprend des flux de travail pour l’acheminement des rapports d’infraction de pré- et post-négociation et permet une hiérarchie en échelons selon les délais. Les plafonds peuvent être établis sur la base de n’importe quel ensemble de dimensions d’agrégat, y compris les segments de clientèle, les notations de crédit, les pays, les instruments, ainsi que la structure corporative de la contrepartie de filiale à société mère. Les plafonds peuvent également être libellés selon n’importe quelles données de mesure, y compris les expositions courantes et futures potentielles, les montants notionnels, le capital économique, etc.

Le module de risque de crédit de RiskMonitor comprend une méthode de période de rétention à long terme et une méthode adaptée aux marges/activités d’accords de rachat, lorsque la « période de marge en risque » couvre une période plus courte par rapport à la période de liquidation de marge.

De plus, RiskMonitor calcule le capital économique et règlementaire, ainsi que l’ajustement de l’évaluation de crédit. Cette solution permet également aux clients de déterminer rapidement et concrètement le risque de crédit et, en la combinant aux gains des portefeuilles, fournit de précieux outils pour une optimisation de ces derniers.

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