Overview


Hinter dem Begriff Kreditrisiko verbirgt sich eine Reihe quantitativer Messgrößen, die den Umfang der Verpflichtungen der Kunden (Gegenparteien und Emittenten) des Unternehmens und mögliche Verluste aufgrund von Kundenausfällen und Bonitätsrückgang betreffen.

RiskMonitor liefert das Pro-forma-Kreditrisiko für neue Geschäfte und überprüft die Einhaltung von Grenzwerten in Echtzeit. Das System deckt alle Vermögensklassen ab und liefert zeitraum- und zeitpunktbezogene Brutto- und Nettomargen für das potentielle künftige Kreditrisiko und den erwarteten positiven Wiederbeschaffungswert sowie Nettingvereinbarungen.

Grenzwertverwaltung und Complianceüberwachung schließen Workflows für die Weiterleitung vor- und nachbörslicher Nichteinhaltungsberichte ein und ermöglichen Laufzeithierarchien. Grenzwerte können für sämtliche Aggregationsdimensionen festgelegt werden, darunter Kundensegmente, Bonitätsbewertungen, Länder, Instrumente und die Unternehmensstruktur von Gegenparteien von Tochterunternehmen bis Mutterkonzern. Grenzwerte können außerdem für jedes Messergebnis benannt werden, darunter laufende und erwartete zukünftige Kreditrisiken, Nominalwerte, ökonomisches Kapital etc.

Das Kreditrisikomodul von RiskMonitor schließt eine Methode für langfristige Haltedauer sowie eine für Margin-/repoähnliche Geschäfte geeignete Methode ein, bei der die „Nachschuss-Risikoperiode“ über einen kürzeren Zeitraum zur margengesteuerten Liquidationsdauer in Beziehung gesetzt wird.

RiskMonitor errechnet außerdem das ökonomische Kapital und die regulatorische Eigenkapitalunterlegung sowie die Anpassung der Kreditbewertung. RiskMonitor gibt Kunden die Möglichkeit, Kreditrisiken schnell auf nachvollziehbare Art zu sehen, und liefert mit der Kombination von Erträgen wertvolle Tools für die Portfoliooptimierung.

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