CRD IV: Liquidity Overview


AxiomSL fournit une solution bout en bout pour la Directive européenne sur les fonds propres réglementaires IV (CRD IV) pour les réglementations sur les liquidités, y compris le calcul et les rapports du ratio de couverture de liquidité (LCR), le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) et les Métriques supplémentaires de contrôle de liquidité (ALMM).

Le modèle ‘plateforme unique’ d’AxiomSL signifie que le même système peut être utilisé pour toutes les autres exigences réglementaires en matière de calculs et de production des rapports, réduisant substantiellement le coût et la complexité de la conformité.

Réglementations de liquidités CRD IV : Exigences et défis

Comme partie intégrante de CRD IV, les banques au sein de l’Union européenne (UE) doivent adopter trois versions des métriques de liquidités de Bâle III spécifiques à l’Europe : le LCR, le NSFR, et l’ALMM. Ces ratios ont été conçus pour évaluer la capacité de la banque à résister aux périodes de stress et à analyser leur accès aux financements.

La mise en oeuvre du LCR, NFSR et ALMM présente de nombreux défis pour les banques qui doivent centraliser des données granulaires provenant de l’entreprise en vue de calculer leur liquidité avec précision. La plupart des données requises ont été stockés historiquement dans les silos qui utilisent des définitions de données et des pratiques de gestion de données différentes.

L’exécution du LCR, NSFR et ALMM implique le traitement d’importants volumes de données et ne peut dont pas être pris en marche manuellement. Les délais de calcul du LCR sont particulièrement agressifs, étant donné que dans certains pays, les banques sont tenues d’exécuter le calcul sur une base quotidienne.

La situation est davantage compliquée par la publication régulière des amendements aussi sur les calculs que sur les taxonomies XBRL qui doivent être utilisées pour communiquer ces résultats.

La solution AxiomSL

La solution AxiomSL regroupe et normalise toutes les données requises pour le LCR, NSFR et ALMM à partir de sources disparates dans lesquelles elles sont stockées. Les données peuvent être chargés sur la solution dans n’importe quel format sans que leur conversion soit nécessaire. Une fois validées, les données sont utilisées pour exécuter les classifications et les calculs des liquidités conformément à la taxonomie XBRL requise.

Compte tenu de ses fonctionnalités à haute performance, la solution d’AxiomSL peut traiter d’importants volumes de données et exécuter rapidement les calculs des liquidités. Ceci donne aux utilisateurs le temps d’effectuer des ajustements sur la base des sorties initiales et d’exécuter les calculs une seconde fois, tout en respectant leurs échéances de reporting.

Les interfaces opérationnelles permettent aux utilisateurs de contrôler tout le processus de calcul et de production des rapports. La transparence inégalée de la solution d’AxiomSL donne aux utilisateurs la possibilité d’explorer tout le processus, des résultats finals de leurs rapports aux données source, et leur permet de comprendre toutes les transformations qui ont été effectuées.

AxiomSL fournit et prend en charge les calculs et les taxonomies de rapports requis pour le LCR, le NSFR et ALMM. Lorsque ceux-ci changent, less versions mises à jour sont automatiquement fournies. Ces publications de mises à jour réglementaires sont séparées des publications de logiciels, permettant aux entreprises d’effectuer rapidement des mises à niveau sans procéder aux tests de régression.

La solution d’AxiomSL pour les réglementations de liquidités CRD IV s’appuie sur la même plateforme que toutes ses autres solutions. Ceci donne aux banques une opportunité unique de réduire les coûts et la complexité en utilisant une plateforme unique pour se conformer à toutes les exigences réglementaires en matière de calculs et de production des rapports. Cette approche à ‘plateforme unique’ assure la cohérence dans tous les rapports soumis dans le cadre de la conformité aux différentes réglementations.

Avantages clés

  • Une plateforme unique qui peut être utilisée pour les réglementations de liquidités CRD IV et toute autre exigence réglementaire en matière de calculs et de reporting.
  • Regroupement de données disparates
  • Possibilité de charger des données dans n’importe quel format sans conversion
  • Automatisation de tout le processus de calcul et de production des rapports
  • Une transparence inégalée, y compris le suivi des rapports aux données source
  • Fourniture des taxonomies de calcul et de rapports LCR, NSFR et ALMM
  • Un moteur de calcul hautement performant

Liquidity Solution Diagram


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