CRD IV: Liquidity Overview


AxiomSL ofrece una solución integral para cumplir con las disposiciones en materia de liquidez de la Directiva sobre requisitos de capital IV (DRC IV), como el cálculo y la notificación de la ratio de cobertura de liquidez (LCR), la ratio de financiación neta estable (NSFR) y los parámetros de control adicionales a efectos de la información sobre la liquidez (ALMM).

El modelo de «una plataforma» de AxiomSL significa que se puede utilizar un mismo sistema para todos los demás requisitos reglamentarios de cálculos y de presentación de informes, lo que reduce considerablemente los costos y la complejidad de los procedimientos de conformidad.

Disposiciones en materia de liquidez de la DRC IV: requisitos y retos

En virtud de la DRC IV, los bancos de la Unión Europea (UE) deben adoptar las tres versiones específicas para Europa de los parámetros de liquidez de los Acuerdos de Basilea III: LCR, NSFR y ALMM (por sus siglas en inglés). Estas ratios han sido diseñadas para evaluar la capacidad de los bancos para soportar periodos de resistencia y analizar su acceso a la financiación.

La implementación de la LCR, la NSFR y los ALMM presenta múltiples dificultades para los bancos, que deben centralizar datos muy detallados relativos a todos los sectores de la empresa con el fin de calcular su liquidez de forma precisa. Muchos de los datos requeridos han sido tradicionalmente almacenados en sistemas aislados que utilizaban diferentes definiciones y prácticas de gestión.

Gestionar la LCR, la NSFR y los ALMM implica procesar grandes cantidades de datos y, por lo tanto, no puede realizarse de forma manual. Los plazos impuestos para calcular la LCR son especialmente estrictos, lo que obliga a los bancos de algunos países a realizar estos cálculos a diario.

La situación se complica más todavía debido a la publicación habitual de modificaciones relacionadas tanto con los cálculos como con las taxonomías XBRL que deben seguirse al facilitar los resultados.

La solución AxiomSL

La solución de AxiomSL centraliza y normaliza todos los datos necesarios para la LCR, la NSFR y los ALMM procedentes de las diferentes fuentes en las que se almacenan. Los datos pueden cargarse en el sistema en cualquier formato, sin necesidad de convertirlos. Una vez validados, los datos se utilizan para realizar el cálculo y la clasificación de la liquidez y generar informes siguiendo la taxonomía XBRL obligatoria.

Gracias a su capacidad de alto rendimiento, la solución de AxiomSL puede procesar grandes cantidades de datos y realizar los cálculos de liquidez rápidamente. De este modo, los usuarios tienen tiempo para realizar modificaciones sobre los primeros resultados y volver a hacer el cálculo, pudiendo cumplir aún así con los plazos de notificación.

Los paneles de control permiten que los usuarios supervisen todo el proceso de cálculo y presentación de informes. La inigualable transparencia de la solución de AxiomSL permite a los usuarios desglosar los resultados finales de sus informes hasta ver exactamente de qué datos originales proceden y detectar todas las transformaciones que se han llevado a cabo.

AxiomSL proporciona y realiza el mantenimiento de los cálculos y las taxonomías de notificación necesarias para la LCR, la NSFR y los ALMM. Cuando éstas cambian, se aplican automáticamente las versiones actualizadas. Dichas actualizaciones de la normativa se separan del lanzamiento de nuevas versiones del software, permitiendo a las empresas actualizar su versión de forma rápida sin tener que realizar pruebas de regresión.

La solución de AxiomSL para las disposiciones en materia de liquidez de la DRC IV está integrada en la misma plataforma que todas las demás soluciones. Esto da a los bancos una oportunidad única para reducir los costos y la complejidad mediante el uso de una plataforma única que satisface todos los requisitos reglamentarios de cálculos y de presentación de informes. Este enfoque de «una plataforma» también asegura la coherencia entre los informes presentados en el marco del cumplimiento de diferentes regulaciones.

Principales ventajas:

  • Una única plataforma que puede utilizarse tanto para las disposiciones en materia de liquidez de la DRC IV como para cualquier otro requisito de cálculo y notificación
  • Centralización de datos dispares
  • Posibilidad de cargar datos en cualquier formato sin necesidad de convertirlos
  • Automatización integral del proceso de cálculo y presentación de informes
  • Transparencia incomparable y desglose desde los informes hasta los datos de origen
  • Suministro de cálculos y taxonomías de notificación de la LCR, la NSFR y los ALMM
  • Motor de cálculo de alto rendimiento

Liquidity Solution Diagram


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