CRD IV: Liquidity Overview


AxiomSL stellt eine End-to-End-Lösung für die Liquiditätsverordnungen der Eigenkapitalrichtlinie IV (CRD IV) bereit. Diese enthält die Berechnung und das Meldewesen zur Liquidity Coverage Ratio (LCR), zur Net Stable Funding Ratio (NSFR) und den Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM).

Das „Eine-Plattform“-Modell von AxiomSL bedeutet, dass dasselbe System für alle anderen regulatorischen Anforderungen bei der Berechnung und beim Meldewesen verwendet werden kann, was die Kosten und die Komplexität der Richtlinieneinhaltung beträchtlich reduziert.

CRD IV-Liquiditätsverordnungen: Die Anforderungen und Herausforderungen

Die Banken in der Europäischen Union (EU) müssen als Teil von CRD IV drei europaspezifische Versionen der Liquiditätsparameter von Basel III annehmen: die LCR, NSFR und ALMM. Diese Kennzahlen wurden entwickelt, um die Fähigkeiten von Banken zur Bewältigung von Stressperioden zu bewerten und ihren Zugang zu Finanzierung zu analysieren.

Die Implementierung der LCR, NSFR und ALMM stellt die Banken vor viele Herausforderungen: Sie müssen unternehmensweite granulare Daten zentralisieren, damit sie ihre Liquidität genau berechnen können. Viele der geforderten Daten wurden zuvor in Silos verwaltet, die andere Datendefinitionen und Methoden zur Data Governance verwenden.

Zu der Ausführung der LCR, NSFR und ALMM gehört die Verarbeitung großer Datenmengen, weshalb sie nicht manuell bewältigt werden kann. Die Fristen für die Berechnung der LCR sind besonders streng; in manchen Ländern sind die Banken dazu verpflichtet, die Berechnung täglich auszuführen.

Die regelmäßige Veröffentlichung von Ergänzungen sowohl zu den Berechnungen als auch zu den XBRL-Taxonomien, die zur Meldung der Ergebnisse verwendet werden müssen, gestaltet die Situation noch komplizierter.

Die Lösung von AxiomSL

Die Lösung von AxiomSL aggregiert und normiert alle Daten, die für LCR, NSFR und ALMM erforderlich sind, aus den verschiedenartigen Quellen, in denen sie verwaltet werden. Die Daten können in jedem Format in die Lösung hochgeladen werden, ohne dass eine Datenkonvertierung erforderlich ist. Sobald sie validiert sind, werden die Daten zum Ausführen der Klassifizierungen und Berechnungen der Liquidität verwendet und um Meldungen nach der vorgegebenen XBRL-Taxonomie zu erstellen.

Aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit kann die Lösung von AxiomSL große Datenmengen verarbeiten und die Liquiditätsberechnungen schnell ausführen. So erhalten die Benutzer Zeit, um auf Grundlage des ersten Outputs Anpassungen vorzunehmen, dann die Berechnungen erneut auszuführen und dabei trotzdem noch ihre Meldefristen einzuhalten.

Mit Business-Dashboards können Benutzer ihren gesamten Berechnungs- und Meldeprozess überwachen. Die beispiellose Transparenz der Lösung von AxiomSL gibt den Benutzern die Möglichkeit, einen Drill-Down von den Endergebnissen in ihren Meldungen hin zu den Quelldaten vorzunehmen und alle stattgefundenen Transformationen nachzuvollziehen.

AxiomSL liefert und verwaltet die Taxonomien für Berechnung und Meldung, die für die LCR, NSFR und ALMM erforderlich sind. Wenn diese geändert werden, werden automatisch aktualisierte Versionen zur Verfügung gestellt. Diese regulatorischen Update-Versionen sind von den Software-Versionen getrennt, sodass die Unternehmen das Upgrade schnell und ohne Regressionstests durchführen können.

Die Lösung von AxiomSL für die CRD IV-Liquiditätsverordnungen wird auf derselben Plattform erstellt wie all seine andere Lösungen. Das bedeutet eine einmalige Gelegenheit für die Banken, Kosten und Komplexität zu reduzieren, indem sie eine einzige Plattform nutzen, um all ihre regulatorischen Anforderungen bei der Berechnung und Meldung zu erfüllen. Dieser „Eine Plattform“-Ansatz gewährleistet außerdem die Einheitlichkeit der Meldungen,die zur Einhaltung unterschiedlicher Vorschriften eingereicht werden.

Wesentliche Vorteile

  • Eine einzige Plattform, die für CRD IV-Liquiditätsverordnungen und alle anderen regulatorischen Anforderungen für die Berechnung und Meldung verwendet werden kann
  • Aggregation verschiedenartiger Daten
  • Die Möglichkeit, Daten in jedem Format ohne Konvertierung hochzuladen
  • Automatisierung des gesamten Berechnungs- und Meldeprozesses
  • Einzigartige Transparenz, mit Drill-Down von den Meldungen bis hin zu den Quelldaten
  • Bereitstellung von Berechnungen von LCR, NSFR und ALMM und von Taxonomien zu den Meldungen
  • Ein leistungsstarkes Berechnungsmodul

Liquidity Solution Diagram


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