Directive européenne sur les fonds propres réglementaires IV (CRD IV) calculs de fonds propres

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AxiomSL permet aux entreprises financières d’automatiser le processus de calcul et de communication de leurs exigences en matière de fonds propres, comme une partie intégrante de la Directive européenne sur les fonds propres réglementaires IV (CRD IV). Sa solution transparente donne à tous les utilisateurs un accès complet à son interprétation des règles standard de l’Autorité bancaire européenne (EBA).

Le modèle ‘plateforme unique’ d’AxiomSL signifie que le même système peut être utilisé pour toutes les autres exigences réglementaires en matière de calculs et de production des rapports, réduisant substantiellement le coût et la complexité de la conformité.

Calculs des fonds propres CRD IV Exigences et défis

CRD IV est la mise en œuvre de Bâle III en Europe. Elle introduit de nouvelles exigences relatives à la façon dont les banques, les sociétés de construction et les sociétés de placement font des calculs et élaborent des rapports sur leurs fonds propres.

Les entreprises financières en Europe doivent mettre en œuvre de nouveaux tampons de capitaux. Il s’agit notamment du tampon de capitaux conservateurs qui s’applique à toutes les entreprises, et du tampon contracyclique qui est actuellement mis en œuvre à la discrétion des régulateurs locaux.

Pour calculer leurs tampons de capitaux, les entreprises doivent déterminer leur exposition à un grand nombre de risques, en utilisant les méthodes définies par l’EBA dans son règlement uniforme. Les calculs impliquent des quantités énormes de données provenant de sources variées. Ces données doivent être enrichies et validées avant leur utilisation.

Lorsqu’elles ont calculé leurs tampons de capitaux, les entreprises doivent en soumettre un rapport au régulateur en utilisant la taxonomie XBRL d’EBA.

La solution AxiomSL

La solution AxiomSL automatise le processus de calcul et d’élaboration des rapports des tampons de capitaux conservateurs et contracycliques.

Lorsque les utilisateurs chargent leurs données sur la plateforme d’AxiomSL, elles sont enrichies et validées et les utilisateurs ont la possibilité de faire manuellement les ajustements. Ces données sont ensuite utilisées pour exécuter tous les calculs d’actifs pondérés (RWA), y compris le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, les ajustements de l’évaluation de crédit, la contribution de fonds par défaut et la ratio de leviers financiers.

Les calculs de capitaux CRD IV fournis par AxiomSL sont:

  • les classes d’exposition et la valeur d’exposition
  • les montants de risques pondérés
  • les codes de risques pondérés
  • le mark-to-market
  • les ajustements de la volatilité
  • le renforcement de l’ajustement de la volatilité
  • les conditions d’application d’un ajustement de volatilité à 0 %
  • la méthode intégrée d’instruments financiers
  • l’asymétrie des échéances (garanties)
  • l’évaluation de la protection
  • l’accord de compensation général
  • la protection des créances impayées
  • alpha pour le calcul de la valeur d’exposition (IMM)
  • les effets de reconnaissance de l’effet de réduction du risque
  • l’application des scalaires sur la base de la période marginale du risque
  • le traitement des expositions pour CCP
  • les exigences sur les fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds par défaut d’un CCP
  • les exigences sur les fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds par défaut d’un QCCP
  • l’échéance (pour les calculs des CVA)
  • la méthode CVA normalisée
  • le risque lié au règlement/à la livraison
  • les livraisons de fonds sans contrepartie
  • Approche de l’indicateur basique
  • Approche normalisée

Options

  • Delta
  • Delta plus non continu
  • Delta plus continu
  • Approche du scénario

Taux d’intérêt

  • Convention de placement
  • Compensation
  • Le risque inhérent au taux d’intérêt sur les instruments dérivés – compensation intégrale
  • Position nette des titres de créances
  • Allocation pour des valeurs refuges par des dérivés de crédits
  • Calcul du risque général basé sur l’échéance
  • Calcul du risque général basé sur le risque général
  • Exigences sur les fonds propres pour des titres de créance de non titrisation
  • Exigences sur les fonds propres pour les instruments de titrisation

Fonds propres

  • Convention de placement
  • Position nette des instruments de capitaux
  • Risque général des instruments de capitaux
  • Risque spécifique des instruments de capitaux
  • Indices boursiers

FX

  • Calcul de la position nette et globale des changes
  • Devises étroitement liées
  • De minimis et pondération du risque des changes

Produits

  • Positions dans les produits
  • Instruments particuliers
  • Approche du tableau d’échéances
  • Approche du tableau d’échéances étendu

CIU

  • Méthode de base
  • Calcul de la valeur d’exposition
  • Identification des grands risques
  • Exigences de reporting sur les grands risques
  • Limites des grands risques
  • Les exigences supplémentaires sur les fonds propres pour des grands risques dans le portefeuille de négociations
  • exemptions des grands risques
  • Risques inhérents au crédit hypothécaire

Les utilisateurs peuvent explorer les calculs qui sont effectués par la solution d’AxiomSL et visualiser comment les règles standard d’EBA ont été appliquées. Chacune des règles standard mises en œuvre dans la plateforme d’AxiomSL inclut une référence à l’article correspondant dans la CRD IV. Cette configuration permet aux utilisateurs de comprendre comment AxiomSL a interprété chaque article de la directive. Elle leur permet de vérifier les chiffres qui ne sont pas produits par la solution et facilite le contrôle du processus.

Lorsque les contrôles des fonds propres sont terminés, les utilisateurs peuvent réviser les résultats et vérifier s’ils correspondent aux attentes, sur la base de l’analyse tendancielle et des seuils. Le cas échéant, ils peuvent ajuster des données. Lorsqu’ils sont satisfaits des chiffres produits, les utilisateurs peuvent signer ces rapports. Les chiffres seront ensuite convertis automatiquement dans la taxonomie XBRL d’EBA et soumis à leur régulateur local.

Les utilisateurs ont la possibilité d’utiliser les résultats des calculs des fonds propres pour créer un cube de résultats client, lequel peut être enrichi de données spécifiques au client. Ce cube fournit des informations de gestion des utilisateurs (MI) sur les calculs des fonds propres, y compris les données relatives à l’organisation individuelle et aux hiérarchies des produits. Par ailleurs, la solution d’AxiomSL peut calculer le niveau auquel une structure organisationnelle d’une banque (par exemple un secteur d’activités ou chaque bureau) doit contribuer à la conformité aux exigences de capitaux propres.

AxiomSL contrôle continuellement les modifications apportées aux exigences CRD IV et procède aux mises à niveau nécessaires de sa solution. Elle donne aux utilisateurs un accès continu aux premières itérations des règles standard d’EBA et de la taxonomie XBRL. Celles-ci sont importantes lors de l’élaboration et la soumission des rapports pour la deuxième fois.

La solution de calculs des fonds propres CRD IV s’appuie sur la même plateforme que toutes les autres solutions d’AxiomSL. Cette approche à ‘plateforme unique’ assure la cohérence dans tous les rapports soumis pour différentes réglementations. Elle réduit les coûts et la complexité parce que les clients n’ont pas besoin d’entretenir des systèmes séparés pour se conformer aux différentes réglementations.

Avantages clés

  • Une plateforme unique qui peut être utilisée non seulement pour les calculs de fonds propres CRD IV, mais aussi pour toutes les autres exigences liées aux rapports à l’échelle globale.
  • Automatisation des calculs et des rapports des tampons de capitaux conservateurs et contracycliques
  • Enrichissement et validation des données
  • Possibilité d’ajustements manuels
  • Exploration des calculs
  • Fonctionnalité de signature
  • Rapports XBRL
  • Création de rapports MI
  • Mises à jour selon les changements des exigences

AxiomSL's CRD IV Capital Calculations Solutions

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