Eigenkapitalrichtlinie IV (CRD IV) Kapitalberechnungen

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Mit AxiomSL können Finanzunternehmen den Prozess der Berechnung und Meldung ihres Kapitalbedarfs im Rahmen der Eigenkapitalrichtlinie IV (CRD IV) automatisieren. Seine transparente Lösung gewährt den Benutzern vollen Zugang zu seiner Auslegung der Standardvorschriften der European Banking Authority (EBA).

Das Modell „eine Plattform“ von AxiomSL bedeutet, dass für alle anderen regulatorischen Anforderungen für Meldewesen und Berechnung dasselbe System genutzt werden kann, was die Kosten und die Komplexität der Richtlinieneinhaltung erheblich reduziert.

CRD IV-Kapitalberechnungen: Die Anforderungen und Herausforderungen

CRD IV ist die Implementierung von Basel III in Europa. Sie führt neue Anforderungen dazu ein, wie die Banken, Bausparkassen und Investmentunternehmen ihr Kapital berechnen und melden.

Europaweit müssen Finanzunternehmen neue Kapitalpuffer implementieren. Dazu gehören die konservativen Puffer, was auf alle Unternehmen zutrifft, und die antizyklischen Puffer, die nach dem Ermessen der lokalen Regulierungsbehörden implementiert werden.

Zur Berechnung ihrer Kapitalpuffer müssen Unternehmen ihre Gefährdung bezüglich einer Vielzahl von Risikoarten bestimmen und dabei Methoden verwenden, wie sie von der EBA in ihrem einheitlichen Regelwerk („Single Rulebook“) dargelegt werden. Die Berechnungen umfassen enorme Datenmengen aus einer Vielzahl von Quellen, die erweitert und validiert werden müssen, ehe sie genutzt werden.

Nach der Berechnung ihrer Kapitalpuffer müssen die Unternehmen sie unter Verwendung der XBRL-Taxonomie der EBA ihrer Regulierungsbehörde melden.

Die Lösung von AxiomSL

Die Lösung von AxiomSL automatisiert den Berechnungs- und Meldeprozess bei konservativen und antizyklischen Kapitalpuffern.

Wenn die Benutzer ihre Daten auf die Plattform von AxiomSL hochladen, werden sie erweitert und validiert und die Benutzer können manuelle Anpassungen vornehmen. Die Daten werden dann dazu genutzt, alle notwendigen Kapitalberechnungen und die Berechnungen zu risikogewichteten Aktiva (RWA) in Verbindung mit der CRD IV auszuführen. Dazu gehören das Kreditrisiko, das Marktrisiko, das operationale Risiko, Anpassungen der Kreditbewertung, der Beitrag zum Ausfallfonds und der Verschuldungsgrad.

AxiomSL stellt die folgenden Kapitalberechnungen nach CRD IV bereit:

  • Forderungswert Risikopositionsklassen
  • Risikogewichtete Forderungsbeträge
  • Kennziffern Risikogewicht
  • Market-to-Market
  • Volatilitätsanpassungen
  • Skalierungsvorgänge der Volatilitätsanpassung
  • Bedingungen für die Anwendung einer Volatilitätsanpassung von 0 %
  • Finanzsicherheiten, umfassende Methode
  • Laufzeitinkongruenz (Garantien)
  • Bewertung der Absicherung
  • Rahmenvertrag Aufrechnungsvereinbarung
  • Kreditabsicherung ohne Sicherheitsleistung
  • Alpha zur Berechnung des Forderungswertes (IMM)
  • Auswirkungen der Anerkennung von Aufrechnungen als risikosenkend
  • Anwendung des Skalars auf der Grundlage der Nachschuss-Risikoperiode
  • Umgang mit Gegenparteirisiken
  • Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zu dem Ausfallfonds einer CCP
  • Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zu dem Ausfallfonds einer QCCP
  • Fälligkeit (für CVA-Berechnungen)
  • CVA, standardisierte Methode
  • Abwicklungs-/Erfüllungsrisiko
  • Freie Erfüllung
  • Basisindikatoransatz
  • Standardansatz

Optionen

  • Delta
  • Delta-Plus, nicht kontinuierlich
  • Delta-Plus, kontinuierlich
  • Szenario-Ansatz

Zinssatz

  • Übernahme
  • Aufrechnung
  • Zinsrisiko bei derivativen Instrumenten – vollständige Aufrechnung
  • Nettoposition in Schuldurkunden
  • Berücksichtigung von Sicherungsgeschäften nach Kreditderivaten
  • Auf der Fälligkeit basierende Berechnung des allgemeinen Risikos
  • Laufzeitbasierte Berechnung des allgemeinen Risikos
  • Eigenmittelanforderung für nicht wertpapiermäßig unterlegte Schuldurkunden
  • Eigenmittelanforderungen für wertpapiermäßig unterlegte Urkunden

Eigenkapital

  • Übernahme
  • Nettopositionen für Eigenkapitalinstrumente
  • Allgemeines Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
  • Spezifisches Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
  • Aktienindizes

Fremdwährung

  • Berechnung des Nettogesamtbetrags der Devisenpositionen
  • Eng verbundene Währungen
  • De-minimis und Gewichtung für das Fremdwährungsrisiko

Ware

  • Positionen in Waren
  • Bestimmte Instrumente
  • Laufzeitband-Ansatz
  • Erweiterter Laufzeitband-Ansatz

OGA

  • Grundmethode
  • Berechnung des Forderungswertes
  • Identifizierung Großkredit
  • Meldepflichten Großkredit
  • Beschränkungen bei Großkrediten
  • Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für Großkredite im Handelsbuch
  • Freistellungen Großkredit
  • Engagements aus Hypothekarkreditvergaben

Die Benutzer können einen Drill-Down zu den Berechnungen vornehmen, die von der Lösung von AxiomSL ausgeführt werden, und sehen, wie die Standardvorschriften der EBA angewendet wurden. Jede der in der AxiomSL-Plattform implementierten Standardvorschriften enthält einen Hinweis auf den entsprechenden Abschnitt der CRD IV. So können die Benutzer leicht nachvollziehen, wie AxiomSL jeden Abschnitt der Richtlinie ausgelegt hat. Sie können die von der Lösung erstellten Zahlen verifizieren und die Prüfung des Prozesses wird erleichtert.

Nach Abschluss der Kapitalberechnungen können die Benutzer die Ergebnisse überprüfen und nachprüfen, ob sie so ausfallen, wie es nach der Trendanalyse und den Schwellenwerten erwartet wurde. Bei Bedarf können sie die Eingabedaten anpassen. Wenn die Benutzer mit den erstellten Zahlen zufrieden sind, können sie sie abzeichnen. Die Zahlen werden automatisch in die XBRL-Taxonomie der EBA konvertiert und der lokalen Regulierungsbehörde übermittelt.

Außerdem haben die Benutzer die Option, die Ergebnisse ihrer Kapitalberechnungen zur Erstellung eines Cubes mit den Kundenergebnissen zu nutzen, der mit zusätzlichen, kundenspezifischen Daten erweitert werden kann. Dieser Cube gibt den Benutzern Management-Informationen (MI) zu ihren Kapitalberechnungen, einschließlich Daten zu individuellen Unternehmens- und Produkthierarchien. Außerdem kann die Lösung von AxiomSL berechnen, wie viel jede Ebene der Unternehmensstruktur einer Bank (z. B. jede Geschäftssparte oder jeder Schreibtisch) zu ihrem Kapitalbedarf beitragen muss.

AxiomSL überwacht fortlaufend die Veränderungen bei den Anforderungen der CRD IV und nimmt an seiner Lösung die erforderlichen Aktualisierungen vor. Es bietet den Benutzern fortwährenden Zugriff auf vorangegangene Iterationen der Standardvorschriften der EBA und der XBRL-Taxonomie. Dies ist wichtig, wenn Meldungen erneut ausgeführt oder wieder vorgelegt werden.

Die Lösung für die Kapitalberechnungen nach CRD IV wird auf derselben Plattform erstellt wie alle anderen Lösungen von AxiomSL. Dieser „Eine Plattform“-Ansatz gewährleistet die Einheitlichkeit der Meldungen, die aufgrund unterschiedlicher Vorschriften eingereicht werden. Außerdem werden so Kosten und Komplexität reduziert, weil die Kunden zur Einhaltung unterschiedlicher Vorschriften keine getrennten Systeme unterhalten müssen.

Wesentliche Vorteile

  • Es kann eine einzige Plattform genutzt werden, nicht nur für Kapitalberechnungen nach CRD IV, sondern auch für alle anderen Meldepflichten weltweit
  • Die Berechnung und Meldung von konservativen und antizyklischen Kapitalpuffern wird automatisiert
  • Daten werden erweitert und validiert
  • Manuelle Anpassungen sind möglich
  • Drill-Down zu den Berechnungen
  • Abzeichnungsfunktion
  • XBRL-Meldewesen
  • Erstellen von MI-Berichten
  • Aktualisierung bei Veränderungen der Anforderungen

AxiomSL's CRD IV Capital Calculations Solutions

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