Reporting de la Banque Centrale d’Irlande (CBOI)

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AxiomSL offre toutes les fonctionnalités de calculs, de modèles et de reporting nécessaires à la présentation de renseignements à la Banque centrale d’Irlande, dont ceux présentés par la directive européenne sur les exigences de fonds propres IV (CRD IV).

Le modèle de « plate-forme unique » d’AxiomSL signifie que le même système peut être utilisé pour toutes les exigences de reporting règlementaires, réduisant ainsi grandement le coût et la complexité de la conformité.

Reporting de la Banque Centrale d’Irlande : exigences et défis

Les entreprises financières en Irlande doivent envoyer une grande variété de rapports prudentiels et statistiques à la Banque Centrale d’Irlande, y compris ceux exigés par les autorités européennes.

Les rapports de la directive européenne sur les exigences de fonds propres (CRD IV) sont soumis à la Banque centrale d’Irlande, y compris les déclarations communes(COREP), le reporting financier (FINREP) et la déclaration de ratio de liquidité LCR. Les entreprises font face à un défi particulier pour s’assurer qu’elles utilisent les dernières versions des taxonomies XBRL de la Banque centrale européenne (BCE) pour les documents COREP et FINREP, tout en conservant l’accès aux itérations précédentes, qui pourraient être nécessaires pour une nouvelle soumission.

Les présentations des taux d’intérêt et monétaire détaillés doivent être envoyées à la Banque centrale d’Irlande, dans le cadre des exigences de reporting de bilan comptable (BSI) et du taux d’intérêt (MIR) des institutions financières et monétaires (IFM). Pour les entreprises, cela implique de déclarer beaucoup de nouvelles données.
Les entreprises financières en Irlande doivent également se conformer à de nombreuses exigences nationales en matière de reporting statistique. Cela comprend les documents suivants : Resident Offices Return (RS2), Survey of Credit Institutions Return (CRS2), Maturity and Sectoral Return (MTS), Revaluation Adjustment Return (RV2), Reclassification Adjustment Return (RC2) et Analysis of Lending and Deposits Return (SQ2).

Face à tant de réglementations différentes, les entreprises ont besoin d’une approche efficace du reporting qui leur évite de multiplier le travail nécessaire.

La solution AxiomSL

La solution AxiomSL se charge de tous les calculs et rapports règlementaires qui doivent être soumis à la Banque Centrale d’Irlande.

Les calculs de capitaux CRD IV fournis par AxiomSL sont:

  • Calcul de la valeur d’exposition
  • Identification des grands risques
  • Exigences de reporting des grands risques
  • Limites aux grands risques
  • Exigences de fonds propres supplémentaires pour les grands risques dans le portefeuille de négociation
  • Exemptions des grands risques
  • Risques provenant du crédit hypothécaire
  • Valeur d’exposition à un risque, catégories d’exposition à un risque
  • Montants d’exposition à risque pondéré
  • Codes à risque pondéré
  • Mark to Market
  • Ajustements de la volatilité
  • Opération de mise à l’échelle de l’ajustement de la volatilité
  • Conditions pour appliquer un ajustement de la volatilité à 0%
  • Méthode complète financière collatérale
  • Asymétrie des échéances (garanties)
  • Estimation de protection
  • Accord-cadre de compensation
  • Protection de crédit non financé
  • Alpha pour calculer la valeur d’exposition à un risque (IMM)
  • Effets de reconnaissance de la compensation comme réduisant le risque
  • Application de la période de risque scalaire basée sur la marge
  • Traitement des risques des contreparties centrales
  • Exigences de fonds propres pour des contributions financées au préalable par le fonds par défaut d’une contrepartie centrale
  • Exigences de fonds propres pour des contributions financées au préalable par le fonds par défaut d’une contrepartie centrale éligible
  • Échéance (pour les calculs d’ajustement de l’évaluation de crédit)
  • Méthode standardisée d’ajustement de l’évaluation de crédit
  • Risque de règlement / livraison
  • Transactions incomplètes
  • Approche de l’indicateur unique
  • Approche standardisée

Les calculs de risques de marché CRD IV fournis par AxiomSL sont les suivants:

Options

  • Delta
  • Delta plus non-continu
  • Delta plus continu
  • Approche par scénarios

Taux d’intérêt

  • Prise ferme
  • Compensation
  • Risque du taux d’intérêt sur les instruments dérivés – compensation intégrale
  • Position nette en instruments de créance
  • Montant des spéculations pour les dérivés de crédit
  • Calcul du risque général basé sur l’échéance
  • Calcul du risque général basé sur la durée
  • Exigence de fonds propres pour les instruments de créance de non-titrisation
  • Exigence de fonds propres pour les instruments de titrisation

Actions

  • Prise ferme
  • Positions nettes en instruments de capitaux propres
  • Risque général des instruments de capitaux propres
  • Risque spécifique des instruments de capitaux propres
  • Indices boursiers

FX

  • Calcul de la position totale nette de change
  • Devises présentant une corrélation étroite
  • Règle de minimis et pondération du risque de change

Matière première

  • Positions sur matières premières
  • Instruments particuliers
  • Approche du tableau d’échéances
  • Approche du tableau d’échéances élargie

OPC

  • Méthode de base

La solution exploite la structure de données existante d’une entreprise pour regrouper rapidement et précisément les données requises à partir de différents secteurs d’activités. Elle rapproche les données regroupées de leurs sources et leurs utilisations afin de faire les calculs nécessaires avant de remplir les modèles qui doivent être déclarés à la Banque centrale d’Irlande.

La solution vérifie que toutes les valeurs dans les rapports sont valides et effectue des rassemblements et une présentation de renseignements, qui font partie d’autres exigences règlementaires. Les utilisateurs ont la possibilité de réaliser une analyse des écarts et de vraisemblance. Si les niveaux de tolérance sont dépassés, ils peuvent effectuer des ajustements manuels.

Un tableau de bord permet aux utilisateurs de surveiller l’ensemble du processus de reporting. Ils peuvent également réaliser une analyse descendante des modèles, calculs et données source qui ont été utilisés. Une fois qu’ils sont satisfaits d’un rapport, les utilisateurs peuvent l’approuver. Le rapport sera alors soumis à la Banque centrale d’Irlande dans le format requis, y compris la dernière itération de la taxonomie XBRL de l’EBA.

AxiomSL vérifie les changements apportés aux exigences de reporting de la Banque centrale d’Irlande et des autorités européennes de manière continue, et met à jour ses modèles si besoin. Cela libère les entreprises d’un travail de développement onéreux. Les mises à jour des réglementations comme celles-ci sont distinctes des mises à jour logicielles.

Les contrôles de version permettent aux utilisateurs de suivre les modifications faites aux réglementations et de comparer les différences. La solution offre aux utilisateurs un accès permanent aux anciennes itérations des règles standards de l’EBA et de la taxonomie XBRL, dont ils ont besoin lorsqu’ils refont ou resoumettent des rapports.

La solution de reporting de la Banque centrale d’Irlande est basée sur la même plate-forme que toutes les autres solutions d’AxiomSL. Cette approche de « plate-forme unique » assure la cohérence entre les rapports présentés pour répondre aux différentes réglementations. Elle permet également une réduction des coûts et de la complexité en évitant aux entreprises de gérer différents systèmes visant au respect des différents règlements.

Principaux avantages

  • Une plate-forme unique pouvant être utilisée non seulement pour le reporting à la Banque centrale d’Irlande, mais également pour toutes les autres exigences de reporting règlementaire du monde entier
  • Automatisation de tout le processus de reporting
  • Suivi continu des changements effectués sur les modèles de rapport, et mise à disposition des versions mises à jour
  • Distinction entre les mises à jour des réglementations et les mises à jour logicielles
  • Analyse descendante des rapports finaux aux données source
  • Possibilité de charger les données dans tous les formats
  • Possibilité de relire et d’approuver les rapports
  • Prise en charge de tous les formats de rapport, y compris la fonctionnalité native XBRL.

AxiomSL's Central Bank of Ireland Reporting Solution

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