Presentación de informes del Banco Central de Irlanda (CBOI)

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AxiomSL proporciona todos los cálculos, plantillas y funcionalidades de presentación de informes imprescindibles para realizar divulgaciones al Banco Central de Irlanda, entre ellas, incluyendo las introducidas por la Directiva sobre requisitos de capital IV (DRC IV).

El modelo de «una plataforma» de AxiomSL significa que se puede utilizar el mismo sistema para todos los demás requisitos reglamentarios de presentación de informes, lo que reduce considerablemente los costos y la complejidad de los procedimientos de conformidad.

Presentación de informes al Banco Central de Irlanda: requisitos y retos

Las empresas financieras irlandesas deben enviar una gran variedad de informes estadísticos y de prudencia al Banco Central de Irlanda, entre ellos, los que ordenan las autoridades europeas.

Los informes de la Directiva sobre requisitos de capital IV (DRC IV) se entregan al Banco Central de Irlanda, entre ellos, las declaraciones de la información común (COREP), la información financiera (FINREP) y el ratio de cobertura de liquidez (LCR). Las empresas se enfrentan a un reto concreto para garantizar que utilizan las versiones más actuales del COREP del Banco Central Europeo (BCE) y las taxonomías XBRL FINREP mientras conservan el acceso a las iteraciones anteriores, que pueden ser necesarias para segundas entregas.

Las divulgaciones detalladas monetarias y sobre el tipo de interés deben enviarse al Banco Central de Irlanda, como parte de las obligaciones en la presentación de informes de la partida del balance (BSI, por sus siglas en inglés) del BCE y el tipo de interés (MIR) de la institución financiera monetaria (IFM). Para las empresas, esto implica elaborar informes sobre una gran cantidad de elementos de datos nuevos.

Las empresas financieras irlandesas también deben cumplir con un número de obligaciones de presentación de informes estadísticos nacionales. Esto implica declaraciones sobre el Rendimiento de las Oficinas Residentes (RS2), Encuesta del Rendimiento de Instituciones de Crédito (CRS2), Rendimiento al Vencimiento y Sectorial (MTS), Rendimiento de Ajuste de Revalorización (RV2), Rendimiento de Ajuste de Reclasificación (RC2) y Análisis del Rendimiento de Préstamo y Depósitos (SQ2).

Como las empresas se enfrentan a tantas normas diferentes, necesitan un método eficiente para realizar informes que les evite duplicar el trabajo.

La solución AxiomSL

La solución de AxiomSL admite todos los cálculos e informes reglamentarios que deben entregarse al Banco Central de Irlanda.

Los cálculos de capital de la DRC IV que facilita AxiomSL son:

  • Cálculo del valor del riesgo
  • Identificación de grandes riesgos
  • Requisitos de presentación de informes de grandes riesgos
  • Límites de grandes riesgos
  • Requisitos de fondos propios adicionales para grandes riesgos en la cartera de negociación
  • Exenciones a grandes riesgos
  • Riesgos derivados de la concesión de préstamos hipotecarios
  • Valor del riesgo
  • Exposiciones ponderadas por riesgo
  • Normas de ponderación de riesgo
  • Valoración a precios de mercado
  • Ajustes de volatilidad
  • Incremento de los ajustes de volatilidad
  • Condiciones para la aplicación de un ajuste de volatilidad del 0%
  • Método amplio para las garantías reales de naturaleza financiera
  • Desfase de plazos de vencimiento (garantías)
  • Valoración de la cobertura
  • Acuerdo marco de compensación
  • Coberturas del riesgo de crédito con garantías personales
  • Coeficiente alfa para calcular el valor del riesgo (MMI)
  • Efectos del reconocimiento de la compensación como factor de reducción de riesgo
  • Aplicación escalar basada en el período marginal de riesgo
  • Tratamiento de riesgos frente a las ECC
  • Requisitos de fondos propios por contribuciones prefinanciadas al fondo para impagos de una ECC
  • Requisitos de fondos propios por contribuciones prefinanciadas al fondo para impagos de una ECCC
  • Vencimiento (para cálculos de AVC)
  • Método estándar para AVC
  • Riesgo de liquidación/entrega
  • Operaciones incompletas
  • Método del indicador básico
  • Método estándar

Los cálculos de riesgo de mercado de la DRC IV que facilita AxiomSL son:

Opciones

  • Delta
  • Delta plus no continuo
  • Delta plus continuo
  • Escenarios

Tipo de interés

  • Aseguramiento
  • Compensación por saldos netos
  • Riesgo del tipo de interés sobre instrumentos derivados: compensación íntegra
  • Posición neta en instrumentos de deuda
  • Asignación para coberturas de derivados de crédito
  • Cálculo del riesgo general en función del vencimiento
  • Cálculo del riesgo general en función de la duración
  • Requisito de fondos propios para instrumentos de deuda de no titulización
  • Requisitos de fondos propios para instrumentos de titulización

Patrimonio

  • Aseguramiento
  • Posiciones netas en instrumentos de patrimonio propio
  • Riesgo general de los instrumentos de patrimonio propio
  • Riesgo específico de los instrumentos de patrimonio propio
  • Índices bursátiles

Cambio de divisas

  • Cálculo de la posición global neta de moneda extranjera
  • Divisas estrechamente correlacionadas
  • Mínimo exento y ponderación aplicable al riesgo de tipo de cambio

Materias primas

  • Posiciones en materias primas
  • Instrumentos específicos
  • Método de escala de vencimientos
  • Método de escala de vencimientos ampliado

OIC

  • Método básico

La solución aprovecha la estructura de datos de que dispone la empresa para añadir de forma rápida y precisa los datos necesarios de líneas de negocio diferentes. Concilia los datos agregados con sus fuentes y los utiliza para realizar los cálculos necesarios antes de rellenar las plantillas que deben enviarse al Banco Central de Irlanda.
La solución comprueba que todos los valores del informe sean válidos y realiza conciliaciones con las divulgaciones realizadas como parte de otras obligaciones reglamentarias. Los usuarios pueden realizar análisis de verosimilitud y varianza. Si se sobrepasan los niveles de tolerancia, pueden realizar ajustes manualmente.

Un panel de control permite a los usuarios controlar todo el proceso de presentación de informes. También pueden desglosar las plantillas, los cálculos y los datos de origen que han utilizado. Una vez estén satisfechos con el informe, los usuarios lo pueden aprobar. A continuación, el informe se enviará al Banco Central de Irlanda en el formato apropiado, incluyendo la última iteración de la taxonomía XBRL de la ABE.

AxiomSL controla regularmente los cambios que se aplican a los requisitos del Banco Central de Irlanda y las autoridades europeas y actualiza sus plantillas si es necesario. Esto libera a las empresas del trabajo de desarrollo pesado. El lanzamiento de actualizaciones normativas como estas es independiente de las actualizaciones del software.
Los controles de versiones permiten a los usuarios consultar los cambios en la norma y comparar las diferencias. La solución ofrece al usuario acceso libre a iteraciones previas de las normas estándar de la ABE y la taxonomía XBRL, lo cual es necesario al volver a ejecutar o presentar informes.

La herramienta de presentación de informes irlandesa está construida en la misma plataforma que el resto de soluciones de AxiomSL. Este enfoque de «una plataforma» asegura la coherencia entre los informes presentados para diferentes regulaciones. Además, reduce los costos y la complejidad, ya que las empresas no necesitan contar con sistemas independientes para cumplir con las distintas normas.

Principales ventajas

  • Una plataforma única que puede utilizarse no solo para la presentación de informes para el Banco Central de Irlanda, sino también para todos los demás requisitos de presentación de informes reglamentarios generales
  • Automatización de todo el proceso de presentación de informes
  • Supervisión continua de cambios a las plantillas de informes y suministro de versiones actualizadas
  • Separación entre el lanzamiento de actualizaciones normativas y el lanzamiento de software
  • Desglose desde los informes finales hasta los datos de origen
  • Datos cargados en cualquier formato
  • Capacidad de revisar y aprobar informes
  • Compatible con todos los formatos de informes, entre ellos, la funcionalidad nativa XBRL.

AxiomSL's Central Bank of Ireland Reporting Solution

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