Central Bank of Ireland (CBOI): Meldewesen

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AxiomSL bietet alle Funktionalitäten zur Berechnung, den Vorlagen und dem Meldewesen, die für Offenlegungen gegenüber der Central Bank of Ireland erforderlich sind, darunter auch diejenigen, die von der Eigenkapitalrichtlinie IV (CRD IV) festgelegt wurden.

Das „Eine-Plattform“-Modell von AxiomSL bedeutet, dass dasselbe System für alle anderen regulatorischen Anforderungen beim Meldewesen verwendet werden kann, was die Kosten und die Komplexität der Richtlinieneinhaltung beträchtlich reduziert.

Meldungen an die Central Bank of Ireland: Die Anforderungen und Herausforderungen

Finanzunternehmen in Irland müssen eine Vielzahl von bankaufsichtsrechtlichen und statistischen Meldungen an die Central Bank of Ireland senden, einschließlich der von europäischen Behörden geforderten Meldungen.

Die Meldungen nach der Eigenkapitalrichtlinie IV (CRD IV) werden bei der Central Bank of Ireland eingereicht, darunter Einreichungen zu Common Reporting (COREP), Financial Reporting (FINREP) und Liquidity Coverage Ratio (LCR). Unternehmen stehen vor der besonderen Herausforderung, die Verwendung der aktuellsten Versionen der XBRL-Taxonomien der Europäischen Zentralbank (EZB) zu COREP und FINREP zu gewährleisten und gleichzeitig den Zugriff auf frühere Iterationen aufrechtzuerhalten, die möglicherweise für Wiedervorlagen benötigt werden.

An die Central Bank of Ireland müssen, als Teil der Anforderungen an die Meldung der Bilanzposition der EZB und der Zinssätze der monetären Finanzinstitute (MFI), detaillierte Offenlegungen zu Geld und Zinssätzen gesendet werden. Dies bedeutet für Unternehmen, dass zu vielen neuen Datenelementen eine Meldung erfolgen muss.

Außerdem müssen Finanzunternehmen in Irland eine Reihe inländischer Anforderungen zur statistischen Meldung erfüllen. Dazu gehört das Ausfüllen des Resident Offices Return (RS2), des Survey of Credit Institutions Return (CRS2), Maturity and Sectoral Return (MTS), Revaluation Adjustment Return (RCV2), Reclassification Adjustment Return (RC2) und Analysis of Lending and Deposits Return (SQ2).

Da sie sich mit so vielen verschiedenen Vorschriften konfrontiert sehen, brauchen Unternehmen einen effizienten Ansatz für das Meldewesen, damit sie das doppelte Ausführen von Arbeiten vermeiden.

Die Lösung von AxiomSL

AxiomSL’s solution supports all of the regulatory calculations and reports that must be submitted to the Central Bank of Ireland.

AxiomSL stellt die folgenden CRD IV-Kapitalberechnungen bereit:

  • Berechnung des Forderungswertes
  • Identifizierung von Großkrediten
  • Meldepflichten für Großkredite
  • Beschränkungen bei Großkrediten
  • Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für Großkredite im Handelsbuch
  • Ausnahmen von Großkrediten
  • Engagements aus Hypothekarkreditvergaben
  • Forderungsklassen des Forderungswerts
  • Risikogewichtete Forderungsbeträge
  • Kennziffern des Risikogewichts
  • Market-to-Market
  • Volatilitätsanpassungen
  • Skalierungsvorgänge der Volatilitätsanpassung
  • Bedingungen für die Anwendung einer Volatilitätsanpassung von 0 %
  • Umfassende Methode für Finanzsicherheiten
  • Laufzeitinkongruenz (Garantien)
  • Bewertung der Absicherung
  • Aufrechnungsvereinbarung des Rahmenvertrags
  • Kreditabsicherung ohne Sicherheitsleistung
  • Alpha zur Berechnung des Forderungswertes (IMM)
  • Auswirkungen der Anerkennung von Aufrechnungen als risikosenkend
  • Anwendung des Skalars auf der Grundlage der Nachschuss-Risikoperiode
  • Umgang mit Forderungen bei zentralen Geschäftspartnern (CCP)
  • Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zu dem Ausfallfonds eines CCP
  • Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zu dem Ausfallfonds eines zugelassenen zentralen Geschäftspartners (QCCP)
  • Fälligkeit (für Berechnungen zur Anpassung der Kreditbewertung)
  • Standardisierte Methode zur Anpassung der Kreditbewertung (CVA)
  • Abwicklungs-/Lieferrisiko
  • Vorleistungen
  • Basisindikatoransatz
  • Standardansatz

AxiomSL stellt die folgenden CRD IV- Marktrisikoberechnungen bereit:

Optionen

  • Delta
  • Delta-Plus, nicht kontinuierlich
  • Delta-Plus, kontinuierlich
  • Szenario-Ansatz

Zinssatz

  • Risikoübernahme
  • Aufrechnung
  • Zinsrisiko bei derivativen Instrumenten – vollständige Aufrechnung
  • Nettoposition in Schuldurkunden
  • Zulagen für Sicherungsgeschäfte durch Kreditderivaten
  • Auf der Fälligkeit basierende Berechnung des allgemeinen Risikos
  • Laufzeitbasierte Berechnung des allgemeinen Risikos
  • Eigenmittelanforderung für nicht wertpapiermäßig unterlegte Schuldurkunden
  • Eigenmittelanforderungen für wertpapiermäßig unterlegte Urkunden

Eigenkapital

  • Risikoübernahme
  • Nettopositionen für Eigenkapitalinstrumente
  • Allgemeines Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
  • Spezifisches Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
  • Aktienindizes

Fremdwährung

  • Berechnung des Nettogesamtbetrags der Devisenpositionen
  • Eng verbundene Währungen
  • De-minimis und Gewichtung für das Fremdwährungsrisiko

Ware

  • Positionen in Waren
  • Bestimmte Instrumente
  • Laufzeitband-Ansatz
  • Erweiterter Laufzeitband-Ansatz

Organismus für gemeinsame Anlagen (CIU)

  • Grundmethode

Die Lösung setzt die bestehende Datenstruktur eines Unternehmens ein, um die erforderlichen Daten schnell und genau von den unterschiedlichen Geschäftssparten zu aggregieren. Sie stimmt die aggregierten Daten wieder mit ihren Quellen ab und verwendet sie, um alle notwendigen Berechnungen auszuführen, bevor die Vorlagen ausgefüllt werden, die der Central Bank of Ireland gemeldet werden müssen.

Die Lösung überprüft dann die Gültigkeit aller Werte in den Meldungen und nimmt Abstimmungen mit Offenlegungen vor, die im Rahmen anderer regulatorischer Anforderungen erfolgen. Die Benutzer haben die Möglichkeit, Plausibilitäts- und Varianzanalysen durchzuführen. Bei Überschreitung der Toleranzniveaus können manuelle Anpassungen vorgenommen werden.

Ein Dashboard ermöglicht den Benutzern die Überwachung des gesamten Meldeprozesses. Sie können außerdem einen Drill-Down zu den verwendeten Vorlagen, Berechnungen und Quelldaten vornehmen. Wenn die Benutzer mit einer Meldung zufrieden sind, können sie sie abzeichnen. Die Meldung wird dann im erforderlichen Format bei der Central Bank of Ireland eingereicht, einschließlich der aktuellsten Iteration der XBRL-Taxonomie der EBA.

AxiomSL überwacht fortlaufend die Veränderungen bei den Meldepflichten der Central Bank of Ireland und der europäischen Behörden und aktualisiert seine Vorlagen, wie es erforderlich ist. Das erspart Unternehmen mühsame Entwicklungstätigkeiten. Regulatorische Update-Versionen wie diese sind von den Software-Updates getrennt.

Kontrollfunktionen der Version ermöglichen es den Benutzern, Veränderungen bei Vorschriften nachzuverfolgen und Unterschiede zu vergleichen. Die Lösung gibt den Benutzern kontinuierlichen Zugang zu früheren Iterationen der Standardregeln der EBA und der XBRL-Taxonomie, die sie benötigen, um Meldungen erneut auszuführen oder wieder vorzulegen.

Die Lösung für die Meldungen an die Central Bank of Ireland wird auf derselben Plattform erstellt wie alle anderen Lösungen von AxiomSL. Dieser „Eine Plattform“-Ansatz gewährleistet die Einheitlichkeit der Meldungen,die aufgrund unterschiedlicher Vorschriften eingereicht werden. Außerdem werden so Kosten und Komplexität reduziert, weil Unternehmen zur Einhaltung unterschiedlicher Vorschriften keine getrennten Systeme unterhalten müssen.

Wesentliche Vorteile

  • Es kann eine einzige Plattform genutzt werden, nicht nur für Meldungen an die Central Bank of Ireland, sondern auch für alle anderen regulatorischen Meldepflichten weltweit
  • Automatisierung des gesamten Meldeprozesses
  • Fortlaufende Überwachung von Veränderungen bei den Meldevorlagen und Bereitstellung von aktualisierten Versionen
  • Trennung zwischen regulatorischen Update-Versionen und Software-Versionen
  • Drill-Down von den Abschlussmeldungen zu den Quelldaten
  • Dateien aller Formate werden geladen
  • Die Möglichkeit, Meldungen zu prüfen und abzuzeichnen
  • Unterstützung aller Meldeformate, einschließlich der systemeigenen XBRL-Funktionalität.

AxiomSL's Central Bank of Ireland Reporting Solution

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