Solution de données holistique et réglementaire permettant d’établir l’adéquation des fonds propres et de respecter les normes en matière de reporting

Contexte:

À compter de 2012, le Conseil de la Réserve fédérale américaine (FRB) a requis que les principales sociétés holdings bancaires du pays (BHC) soumettent « un rapport d’analyse et d’évaluation exhaustif de leurs fonds propres », réalisé sur la base de tests de résistance. Les tests de résistance sont conçus pour évaluer l’adéquation des fonds propres des BHC en utilisant des projections prospectives de leurs pertes et bénéfices. L’année suivante, la liste des banques s’est allongée et comprend désormais 30 BHC. Elle s’allongera encore en 2015, lorsque les banques étrangères perdront leur statut d’exonération que leur attribue la lettre de contrôle 01-1.

Les données collectées au travers du FR Y–14A/Q/M fournissent à la Réserve fédérale les informations dont elle a besoin pour s’assurer que les pratiques de direction des grandes BHC sont solides et que des analyses du risque viennent appuyer leurs évaluations internes de l’adéquation de leurs fonds propres.

Défis: Consolidation et intégration des données aux fins du respect des exigences en matière de reporting

Les CCAR représentent un exercice complexe qui génère quantité de données. La première tâche consiste à retrouver, à standardiser et à exploiter les données financières, de référence et relatives au risque. Ensuite, la société doit mettre en parallèle ces données financières, de référence et relatives au risque afin de les utiliser simultanément dans nombre des rapports. Du fait que les rapports trimestriels Y-9C et les CCAR doivent être déposés en même temps, la charge que représente ces rapports pour les sociétés est d’autant plus importante. En novembre, la Réserve fédérale publiera ses variables macro-économiques et attend des banques qu’elles intègrent celles-ci à leurs modèles et utilisent ces derniers pour les tests de résistance dont les sociétés doivent faire état avant le 5 janvier. Le FRB peut également requérir des rapports de test de résistance semestriels.

Afin de satisfaire ces exigences, les BHC auront besoin d’un cadre réglementaire solide, combiné à une solution de reporting flexible. La solution de reporting réglementaire complète développée par AxiomSL permet au BHC de rassembler, enrichir, calculer, analyser, publier et rapprocher les données afin de respecter les exigences en matière de reporting. Cette solution offre traçabilité et fonctions approfondies évolutives, pour se conformer rapidement aux évolutions et nouvelles régulations, le tout centralisé sur une même plateforme.

AxiomSL, leader mondial des solutions de reporting réglementaire et de gestion du risque depuis plus de 20 ans, fournit un cadre dynamique de gestion des données flexible et évolutif pour la consolidation des données des clients, qui offre une transformation des données, des calculs et des processus de reporting transparents. Cette technologie solide respecte les délais réglementaires en vigueur et pose les fondations d’une plateforme de reporting réglementaire stratégique et rentable sur le long terme.

Des exigences de soumission complexes et en constante évolution

La nature des rapports à soumettre est diversifiée. Certains documents relatifs à des produits sont assortis d’un seuil de signification. Certains documents à produire reposent uniquement sur des données historiques. Chart_FR-Y-14Certains relèvent uniquement l’adresse de l’institution, les personnes de contact, etc. Plusieurs reposent principalement sur les données FR Y-9C et données auxiliaires de la société. D’autres intègrent des contributions relatives à la gestion du risque, mais aussi des évaluations du risque lié à une option de produit et d’autres données sensibles. En outre, la Fed réalise des exercices de perturbation du marché sur les données de produits à des dates sélectionnées au hasard.

S’agissant des tests de résistance, ils requièrent qu’une banque utilise les variables macro-économiques définies par le FRB, telles que la « croissance réelle du PNB » américain ou « le taux de chômage ».

La plateforme intégrée d’AxiomSL est capable d’effectuer des calculs d’adéquation des fonds propres avec différents niveaux de granularité et à partir de sources diverses et multiples, afin de suivre toutes les étapes nécessaires pour respecter les exigences réglementaires en matière de reporting et de contrôle financier. Offre à la fois intégrité des données et lien transparent entre les sources de données clients et les calculs standards. L’architecture haute performance d’AxiomSL tire profit de la structure de données existante du client pour collecter les informations nécessaires au respect des exigences en termes de précision du reporting et de processus de validation, rapidement et avec précision.

La solution intégrée d’AxiomSL permet de traiter les questions de l’adéquation des fonds propres et des exigences de marge grâce à une plateforme stratégique de gestion des données permettant aux institutions financières de :

  • Se connecter à la structure de données et au flux de travail du client sans requérir aucune conversion de données.
  • Consolidation et intégration de données – intégration inter-système pour retrouver et standardiser les données financières, de référence et relatives au risque
  • Exigences en matière de direction et d’audit:
    • Établissement de la propriété et signature
    • Conception des contrôles des processus et de rapprochement
    • Établissement d’une analyse interne et des écarts
    • Production des versions des règles opérationnelles et de la méthodologie de calcul.
  • Favorisation d’une mise en œuvre rapide
  • Rationalisation et automatisation des processus de reporting
  • Préparation rentable des rapports réglementaires pour révision électronique et soumission.

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