Solución reguladora holística basada en datos dirigida a las normas para la presentación de informes y la adecuación del capital

Contexto:

A principios de 2012, la Junta de la Reserva Federal estadounidense (FRB, por sus siglas en inglés) ordenó que las sociedades de control bancarias de EE. UU. (BHC, por sus siglas en inglés) más grandes tendrían que presentar un «Análisis y Revisión Integral de Capital» a partir de las pruebas de resistencia. Las pruebas de resistencia están diseñadas para evaluar la adecuación del capital de grandes BHC mediante estimaciones de futuro sobre los ingresos y las pérdidas. Al año siguiente, la lista de bancos se amplió y ahora abarca 30 BHC. Esta volverá a ampliarse en 2015, cuando los bancos extranjeros pierdan su condición de exención según la Carta de supervisión 01-1.

La recopilación de datos mediante FR Y–14A/Q/M le proporciona a la Reserva Federal la información adicional necesaria para garantizar que las grandes BHC tienen un fuerte proceso de gestión y medición de riesgos que refuerza las evaluaciones internas de adecuación del capital.

Retos: Consolidación e integración de datos para cumplir con las obligaciones de presentación de informes

El CCAR es un ejercicio intensivo de datos muy complejo. La obtención, normalización y el mantenimiento de datos financieros, de riesgo y de referencia es la primea tarea. A continuación, la empresa debe mezclar datos financieros y de riesgo con datos de referencia para usarlos a la vez en muchos de los informes. El peso de la presentación de informes para la empresa aumenta puesto que los informes trimestrales FR Y-9C y CCAR se entregan durante el mismo período. En noviembre, la Reserva Federal publica sus variables macroeconómicas y espera que los bancos las adopten en sus modelos y que, luego, utilicen los modelos para las pruebas de resistencia que la empresa debe presentar antes del 5 de enero. Es posible que la FRB solicite informes de resistencia semestrales.

Para cumplir con esta normativa, la BHC necesitará un marco regulador sólido junto a una solución de presentación de informes flexible. La solución reglamentaria de presentación de informes integral de AxiomSL permite que la BHC obtenga, enriquezca, calcule, analice, divulgue y armonice datos para cumplir con las obligaciones de presentación de informes. Esta solución ofrece trazabilidad y capacidades de desglose, y se adapta rápidamente con el fin de cumplir las normativas nuevas y en constante cambio en una plataforma centralizada.

AxiomSL, líder mundial en soluciones de presentación de informes reglamentarios y gestión de riesgos durante más de 20 años, proporciona un marco de gestión de datos dinámico que ofrece flexibilidad y escalabilidad en la consolidación de los datos de clientes a la vez que ofrece transformación, cálculo de datos y transparencia en los procesos de presentación de informes. Esta tecnología sólida aborda los plazos reglamentarios actuales mientras sienta las bases de una plataforma estratégica, rentable y a largo plazo de presentación de informes reglamentarios.

Obligaciones de presentación complejas y cambiantes

Las entregas son muy variadas. Algunas hojas de cálculo están basadas en productos que tienen un umbral de importancia relativa. Algunas entregas están basadas únicamente en datos históricos. Chart_FR-Y-14Algunas recopilan sencillamente la dirección de la institución, las personas de contacto, etc. Algunas extraen mucha información del FR Y-9C de la empresa y datos del libro auxiliar. Otras necesitan información de la gestión de riesgos en la medida en que incorporan medidas de riesgo de la opción de un producto y otras sensibilidades. La Fed también realiza interrupciones de ejercicios de mercado en los datos del producto en fechas seleccionadas al azar.

En referencia a las pruebas de resistencia, dependen de un banco que utiliza las variables macroeconómicas proporcionadas por la FRB, como el «crecimiento real del PIB» estadounidense o la «tasa de desempleo» para construir los modelos.

La plataforma integrada de AxiomSL tiene la capacidad de realizar cálculos de la adecuación del capital en diferentes grados de granularidad y desde varias fuentes distintas y ofrece todos los pasos para cumplir con las obligaciones reglamentarias y la presentación de informes de control financieros. Proporciona tanto integridad de datos como un enlace transparente entre la fuente de datos del cliente y los cálculos estándar. El sistema de alto rendimiento de AxiomSL aprovecha la estructura de datos de la que ya dispone el cliente para rellenar la información necesaria de forma rápida y precisa con el fin de cumplir las obligaciones de precisión en la presentación de informes y el proceso de validación.

La solución integrada de AxiomSL aborda la adecuación del capital y las demandas de márgenes mediante su plataforma estratégica de gestión de datos que permite a las instituciones financieras:

  • Interactuar con la estructura de datos y el proceso de trabajo de los clientes sin ningún tipo de conversión de datos
  • Consolidación e integración de datos: integración de sistema cruzado para obtener y normalizar datos financieros, de riesgo y de referencia
  • Obligaciones de gestión y auditoría:
    • Establecer la propiedad y autorización
    • Diseñar controles de procesamiento y conciliación
    • Proporcionar análisis de varianza e internos
    • Entregar una versión de las normas de negocio y la metodología de calculo.
  • Permitir una aplicación rápida
  • Racionalizar y automatizar los procesos de presentación de informes
  • Ofrecer una preparación rentable de informes reglamentarios para su revisión y entrega electrónica.

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