Ganzheitliche regulatorische datenbasierte Lösung mit Fokus auf Kapitaladäquanz und Reportingstandards

Hintergrund:

Beginnend 2012 verfügte der Vorstand der US-Notenbank (Federal Reserve Board / FRB), dass die größten US-amerikanischen Bankholdinggesellschaften eine auf Stresstests basierende „umfassende Kapitalanalyse und -prüfung“ einreichen müssen. Die Stresstests sind darauf ausgelegt, die Kapitaladäquanz großer Bankholdinggesellschaften mithilfe zukunftsgerichteter Prognosen von Umsatz und Verlusten zu beurteilen. Die Bankenliste wurde im darauffolgenden Jahr ausgeweitet und umfasst jetzt 30 Bankholdinggesellschaften. 2015 wird sie erneut wachsen, wenn ausländische Banken nach Supervisory Letter 01-1 ihren Befreiungsstatus verlieren.

Daten, die durch FR Y–14A/Q/M gesammelt werden, liefern der US-Notenbank die erforderlichen Zusatzinformationen, um sicherzustellen, dass große Bankholdinggesellschaften über starke Managementprozesse und Risikomessungen verfügen, die interne Beurteilungen der Kapitaladäquanz unterstützen.

Herausforderungen: Datenkonsolidierung und -integration, um Reportinganforderungen gerecht zu werden

Die CCAR ist eine äußerst komplexe und datenintensive Angelegenheit. Das Abrufen, Standardisieren und Pflegen von Finanz-, Risiko- und Referenzdaten ist der erste Schritt. Dann muss die Firma Finanz-, Risiko- und Referenzdaten zusammenbringen, damit sie in vielen der Berichte gleichzeitig verwendet werden können. Der Reportingaufwand für Firmen steigt, da die FR-Y-9C- und CCAR-Quartalsberichte zum selben Zeitpunkt fällig sind. Die US-Notenbank veröffentlicht im November ihre Makrovariablen und erwartet, dass Banken diese in ihre Modelle einarbeiten und dann die Modelle für die Stresstests verwenden, über die die Firma bis zum 5. Januar Bericht erstatten muss. Der FRB kann halbjährliche Stresstestberichte verlangen.

Um diesen Regelungen gerecht zu werden, brauchen Bankholdinggesellschaften einen soliden regulatorischen Rahmen in Kombination mit einer flexiblen Reportinglösung. Die umfassende Lösung von AxiomSL für regulatorisches Reporting versetzt Bankholdinggesellschaften in die Lage, Daten zu erfassen, anzureichern, zu berechnen, zu analysieren, zu melden, abzugleichen und zu konsolidieren, um Reportinganforderungen zu erfüllen. Diese Lösung bietet die Möglichkeit der Rückverfolgung und der detaillierten Einsichtnahme und lässt sich über eine zentralisierte Plattform schnell an sich wandelnde und neue Regelungen anpassen.

AxiomSL, seit mehr als 20 Jahren weltweit führend bei Lösungen für regulatorisches Reporting und Risikomanagement, bietet einen dynamischen Datenmanagementrahmen an, der für Flexibilität und Skalierbarkeit bei der Konsolidierung der Daten der Kunden sorgt und dabei die Transparenz der Datentransformation sowie des Berechnungs- und Reportingprozesses sichert. Diese solide Technologie ermöglicht die Einhaltung aktueller regulatorischer Fristen und legt gleichzeitig das Fundament für eine strategische, kosteneffektive und langfristige Plattform für regulatorisches Reporting.

Komplexe und sich wandelnde Anforderungen für die Einreichung

Die Einreichungen sind sehr unterschiedlich geartet. Einige auf Produkten basierende Arbeitsblätter haben eine Signifikanzschwelle. Manche Einreichungen basieren ausschließlich auf historischen Daten. Chart_FR-Y-14 Einige erfassen einfach die Adresse und Kontaktpersonen der Institution etc. Mehrere holen einen Großteil ihrer Eingaben aus den FR-Y-9C- und Nebenbuchdaten der Firma. Andere erfordern Eingaben aus dem Risikomanagement und beziehen außerdem die Optionsrisikomessungen eines Produkts und andere Sensitivitäten mit ein. Die US-Notenbank führt mit zufällig ausgewählten Produktdaten auch stichprobenartig Marktstörungssimulationen durch.

Eine notwendige Voraussetzung für Stresstests ist, das die Bank die von der US-Notenbank gelieferten Makrovariablen wie „reales BIP-Wachstum“ oder „Arbeitslosenquote“ benutzt, um Modelle zu erstellen.

Die integrierte Plattform von AxiomSL kann Kapitaladäquanzberechnungen auf unterschiedlichen Granularitätsebenen und ausgehend von mehreren und unterschiedlichen Quellen durchführen, wobei sie sicherstellt, dass alle Schritte regulatorischen und Finanzkontrollanforderungen entsprechen. Sie bietet sowohl Datensicherheit als auch eine transparente Verbindung zwischen den Datenquellen des Kunden und den Standardberechnungen. Die leistungsstarke Architektur von AxiomSL nutzt die befindliche Datenstruktur eines Kunden, um die für die Erfüllung der Anforderungen an Berichtspräzision und Validierungsprozess erforderlichen Daten schnell und exakt einzutragen.

Die integrierte Lösung von AxiomSL deckt Anforderungen im Hinblick auf Kapitaladäquanz und Margen ab, wobei sie eine strategische Datenmanagementplattform bereitstellt, die Finanzinstitutionen Folgendes ermöglicht:

  • Verbindung mit der Datenstruktur und dem Workflowprozess von Kunden ohne Datenkonvertierung
  • Datenkonsolidierung und -integration – systemübergreifende Integration, um Finanz-, Risiko- und Referenzdaten abzurufen und zu standardisieren
  • Management- und Prüfanforderungen:
    • Feststellen der Verantwortlichkeit und Abzeichnung
    • Entwickeln von Prozess- und Gegenkontrollen
    • Möglichkeit von Varianz- und internen Analysen
    • Versionierung von Geschäftsregeln und Berechnungsmethodik
  • Schnelle Umsetzung
  • Straffung und Automatisierung von Reportingprozessen
  • Kosteneffektive Erstellung regulatorischer Berichte für elektronische Prüfung und Einreichung

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