AxiomSL proporciona todas las funciones de cálculos y presentación de informes que necesitan las entidades financieras para cumplir con los requisitos de capital y liquidez de la interpretación suiza de los Acuerdos de Basilea III. Su solución transparente permite a los usuarios ver con claridad cómo se han aplicado las normas del Banco Nacional Suizo (BNS) y Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA).

El modelo de «una plataforma» de AxiomSL quiere decir que puede usarse el mismo sistema para todo tipo de cálculos reglamentarios, entre los que se incluyen los de Directiva sobre requisitos de capital IV (DRC IV) y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS).

Acuerdos suizos de Basilea III: requisitos y retos

El BNS y la FINMA son los responsables de aplicar el Acuerdos de Basilea III en Suiza. El modo en el que han adaptado los cálculos de capital de los Acuerdos de Basilea III difiere tanto de la DRC IV, que se ha implementado en la Unión Europea, como del «enfoque internacional» definido por el BCBS, que se usa ampliamente en el resto del mundo. «Los Acuerdos de Basilea III con acabado suizo», como se le conoce comúnmente, incluyen distintos modos de identificar las exposiciones y de calcular las ponderaciones de riesgo pertinentes.

La interpretación de los Acuerdos de Basilea III presenta retos a las entidades financieras, que deben buscar grandes volúmenes de datos a partir de múltiples sistemas y efectuar complejos cálculos para computar sus requisitos de capital. El hecho de que se esté aplicando una versión diferente de los cálculos de capital de los Acuerdos de Basilea lll en Suiza genera complejidad en las empresas que operan con múltiples jurisdicciones porque esto lleva consigo una serie de cálculos y normas adicionales que deben cumplirse.

Los requisitos de liquidez de los Acuerdos de Basilea III se están implementando en Suiza usando los cálculos definidos por el BCBS. Las empresas deben buscar grandes volúmenes de datos granulares para que se puedan efectuar los cálculos de ratio de cobertura de liquidez del BCBS (LCR) y de ratio de financiación neta estable (NSFR).

Las entidades financieras deben informar de los resultados de sus cálculos de capital y liquidez al BNS. Las plantillas que requiere el BNS están cambiando, con nuevos esquemas XML para temas específicos que se están introduciendo para cada tipo de informe. La migración a las nuevas plantillas hace que sea fundamental que las empresas dispongan de una solución de presentación de informes flexible con un enfoque fluido y eficiente de la gestión del cambio.

La solución AxiomSL

AxiomSL automatiza el proceso de cálculo y presentación de informes de los requisitos de capital y liquidez de los Acuerdos de Basilea III.

Cuando los usuarios cargan sus datos a la plataforma de AxiomSL, se enriquecen y validan; además, los usuarios pueden realizar ajustes manuales. A continuación, se utilizan los datos para efectuar los cálculos necesarios. Los cálculos de capital y liquidez que proporciona AxiomSL comprenden lo siguiente:

Los usuarios pueden desglosar los cálculos que efectúa la solución de AxiomSL y pueden ver cómo se han aplicado las normas del BNS y de la FINMA. Esto facilita la comprensión de la interpretación que hace AxiomSL de los requisitos de los organismos reguladores; permite a los usuarios verificar las cifras que obtiene la solución y facilita la auditoría del proceso.

Cuando finalizan los cálculos, los usuarios pueden revisar los resultados y comprobar si coinciden con las expectativas basadas en el análisis de tendencia. Si fuera necesario, los usuarios pueden ajustar los datos introducidos. Una vez estén satisfechos con las cifras obtenidas, pueden aprobarlas. En ese momento, se envían estas cifras al BNS, utilizando el esquema XML pertinente.

Los usuarios también tienen la opción de usar los resultados de los cálculos de capital y liquidez para crear un cubo de resultados del cliente, que puede enriquecerse con más datos específicos del cliente. Este cubo le da a los usuarios información de gestión valiosa (IG).

AxiomSL supervisa continuamente los cambios de los requisitos del BNS y de la FINMA y actualiza sus plantillas de cálculos y de presentación de informes en consecuencia. El lanzamiento de actualizaciones reglamentarias es independiente del lanzamiento de actualizaciones de software mayoristas. Esto permite a los clientes actualizarse rápidamente cuando cambian los requisitos, lo que evita tareas costosas de regresión asociadas a los lanzamientos de software. Dado que el BNS actualiza sus plantillas de presentación de informes, esto es especialmente importante.

La solución de AxiomSL para los cálculos de capital y liquidez de los Acuerdos suizos de Basilea III también forma parte de la misma plataforma que el resto de sus soluciones. Este enfoque de «una plataforma» asegura la coherencia entre los informes presentados para diferentes regulaciones. Además, reduce los costos y la complejidad, ya que los clientes no necesitan contar con sistemas independientes para cumplir con las distintas normas.

Principales ventajas

  • Una plataforma única que puede usarse no solo para la versión suiza de los Acuerdos de Basilea III, sino también para otros requisitos de cálculos y presentación de informes a nivel mundial
  • Enriquecimiento y validación de datos
  • Capacidad de efectuar ajustes manuales
  • Desglose de los cálculos
  • Función de aprobación
  • Creación de informes IG
  • Se actualiza según cambian los requisitos

Swiss Basel III Capital & Liquidity Calculations Solution Diagram

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