Reporting an die Banco de España (BDE)

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AxiomSL bietet sämtliche Berechnungen, Vorlagen und Reportingfunktionen, die für Berichte an die Banco de España (BDE) erforderlich sind, einschließlich derjenigen, die durch die Eigenkapitalrichtlinie IV (CRD IV) eingeführt wurden.

Das Modell der „einen Plattform“ von AxiomSL bedeutet, dass dasselbe System global für sämtliche Reportinganforderungen genutzt werden kann, was sowohl die Compliancekosten als auch die Komplexität wesentlich reduziert.

Reporting an die Banco de España: die Anforderungen und Herausforderungen

Finanzfirmen in Spanien müssen der BDE eine ganze Reihe von Berichten vorlegen, die teilweise auf europäischer Ebene und teilweise innerstaatlich festgelegt wurden.

Als Teil der CRD IV müssen Firmen ihre Meldungen zum Common Reporting (COREP) und Financial Reporting (FINREP) bei der BDE einreichen. Sie sind außerdem verpflichtet, ihre Liquiditäts- und Kapitalanforderungen gemäß der CRD IV zu berechnen und an die BDE zu melden. Diese Berichte müssen unter Verwendung der XBRL-Taxonomie der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA) erstellt werden, die häufig aktualisiert wird.

Die BDE ist für die Umsetzung der von der EBA angeordneten Stresstests in Spanien zuständig. Für Finanzfirmen bringen diese Stresstests die Aggregation großer Mengen granularer Daten und die Durchführung komplexer Berechnungen mit sich.

Als Teil ihrer innerstaatlichen Aufsichtsfunktion unterhält die BDE das zentrale spanische Kreditregister: La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE oder CIR). Um das CIRBE auf aktuellem Stand zu halten, müssen Kreditinstitutionen monatliche Berichte über ihr Kreditrisiko vorlegen. Diese Einreichungen schließen detaillierte Informationen über die Kreditnehmer und deren ausstehende Schulden ein.

Die BDE verlangt darüber hinaus Berichte über eine Vielzahl statistischer Informationen – darunter Zinszahlungen, Bilanzzahlungen, internationales Kreditgeschäft und Devisenhandel. Die BDE ist gerade dabei, ihre Berichterstattungsregelung in europaweite Maßnahmen einzubinden, indem sie ihr Datenpunktmodell und ihren Datenkatalog an die FINREP-Anforderungen anpasst.

Die AxiomSL-Lösung

Die anpassbare und leistungsstarke Plattform von AxiomSL kann für alle von der BDE geforderten Berechnungen und Berichte genutzt werden. Dazu gehören neben COREP, FINREP und anderen Anforderungen nach der CRD IV auch statistische Meldungen und Berichte an das CIRBE.

Folgende Kapitalberechnungen nach der CRD IV werden von AxiomSL angeboten:

Folgende Kreditrisikoberechnungen nach der CRD IV werden von AxiomSL angeboten:

  • Forderungswert und Forderungsklasse
  • Risikogewichtete Forderungsbeträge
  • Risikogewichtscodes
  • Market-to-Market
  • Volatilitätsanpassungen
  • Skalierung von Volatilitätsanpassungen
  • Bedingungen für die Anwendung von 0% Volatilitätsanpassung
  • Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
  • Laufzeitinkongruenz (Garantien)
  • Schutzbewertung
  • Netting-Rahmenvereinbarung
  • Absicherung ohne Sicherheitsleistung
  • Alpha für Berechnung des Forderungswerts (auf einem internen Modell beruhende Methode)
  • Effekte der Anerkennung des Nettings als risikomindernd
  • Anwendung eines Skalars basierend auf Nachschuss-Risikoperiode
  • Bearbeitung von Forderungen gegenüber CCP
  • Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge an den Ausfallfonds einer CCP
  • Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge an den Ausfallfonds einer QCCP
  • Laufzeiten (für CVA-Berechnungen)
  • Standardisierte Methode CVA
  • Abwicklungs-/Lieferrisiko
  • Vorleistungen

Folgende Berechnungen des operationellen Risikos nach der CRD IV werden von AxiomSL angeboten:

  • Basisindikatoransatz
  • Standardisierter Ansatz

Folgende Marktrisikoberechnungen nach der CRD IV werden von AxiomSL angeboten:

Optionen

  • Delta
  • Delta plus nicht kontinuierlic
  • Delta plus kontinuierlich
  • Szenarioansatz

Zinssatz

  • Garantien
  • Netting
  • Zinssatzrisiko für derivative Instrumente – vollständige Verrechnung
  • Nettoposition bei Schuldtiteln
  • Berücksichtigung von Sicherungsgeschäften durch Kreditderivate
  • Laufzeitabhängige Berechnung des allgemeinen Risikos
  • Dauerabhängige Berechnung des allgemeinen Risikos
  • Eigenkapitalanforderungen für nicht verbriefte Schuldtitel
  • Eigenkapitalanforderungen für Verbriefungsinstrumente

Eigenkapital

  • Übernahmegarantien
  • Nettoposition bei Eigenkapitalinstrumenten
  • Allgemeines Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
  • Spezifisches Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
  • Aktienindizes

Devisen

  • Berechnung des Nettogesamtbetrags der Devisenposition
  • Eng verbundene Währungen
  • Bagatellgrenze und Gewichtung für Wechselkursrisiko

Waren

  • Positionen in Waren
  • Spezielle Instrumente
  • Laufzeitbandverfahren
  • Erweitertes Laufzeitbandverfahren

OGA

  • Grundmethode

Folgende Berechnungen für Großkredite nach der CRD IV werden von AxiomSL angeboten:

  • Berechnung des Forderungswerts
  • Identifizierung von Großkrediten
  • Reportinganforderungen für Großkredite
  • Obergrenzen für Großkredite
  • Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Großkredite im Handelsbuch
  • Ausnahmen für Großkredite
  • Forderungen aus Hypothekargeschäften

Die Lösung von AxiomSL nutzt die befindliche Datenstruktur eines Kunden, um die erforderlichen Daten schnell und exakt aus unterschiedlichen Geschäftszweigen zu aggregieren. Sie gleicht die aggregierten Daten wieder mit ihren Quellen ab und nutzt sie, um alle erforderlichen Berechnungen durchzuführen, bevor die bei der BDE einzureichenden Vorlagen ausgefüllt werden.

Bevor ein Bericht eingereicht wird, überprüft die Lösung, ob alle Werte gültig sind, und führt einen Abgleich mit Berichten durch, die als Teil anderer regulatorischer Auflagen eingereicht wurden. Die Nutzer können Plausibilitäts- und Abweichungsanalysen durchführen. Werden die Toleranzgrenzen überschritten, lassen sich die notwendigen Anpassungen manuell vornehmen. Wenn der Nutzer mit einem Bericht zufrieden ist, kann er ihn abzeichnen. Der Bericht wird dann im geforderten Format bei der BDE eingereicht, wobei die letzte Iteration der XBRL-Taxonomie der EBA berücksichtigt wird.

Die Lösung von AxiomSL bietet konkurrenzlose Transparenz. Ein Dashboard versetzt die Nutzer in die Lage, den gesamten Reportingprozess zu überwachen. Sie können auch die Vorlagen, Berechnungen und Quelldaten einsehen, die genutzt wurden.

AxiomSL beobachtet Veränderungen in den Anforderungen der BDE und der EBA fortlaufend und nimmt an seinen Vorlagen und Lösungen die erforderlichen Aktualisierungen vor. Das erspart Kunden belastende Entwicklungsarbeit. Versionskontrollen versetzten Nutzer in die Lage, Änderungen in Regelungen zurückzuverfolgen und die Unterschiede zu vergleichen. Die Plattform bietet Nutzern fortlaufenden Zugang zu früheren Iterationen der Standardregeln und XBRL-Taxonomie der EBA, was entscheidend ist, wenn sie Berichte erneut einreichen müssen.

Die spanische Reportinglösung ist auf derselben Plattform aufgebaut wie alle anderen Lösungen von AxiomSL. Dieser Ansatz der „einen Plattform“ sorgt für Konsistenz quer durch alle Berichte, die unterschiedlichen Verordnungen gemäß eingereicht werden müssen. Außerdem reduziert er sowohl die Kosten als auch die Komplexität, da die Kunden keine separaten Systeme unterhalten müssen, um unterschiedlichen Regelungen gerecht zu werden.

Wesentliche Vorteile

  • Eine einzige Plattform, die nicht nur für die Einhaltung der Anforderungen der BDE genutzt werden kann, sondern darüber hinaus global für das gesamte sonstige regulatorische Reporting
  • Liquiditäts- und Kapitalberechnungen nach der CRD IV
  • Daten können in jedem beliebigen Format hochgeladen werden
  • Leistungsstarke Datenmodellierungsfunktionen
  • Möglichkeit, Berichte zu überprüfen und abzuzeichnen
  • Einsicht in Berichte, Berechnungen und Quelldaten
  • Prüfprotokoll für an Daten vorgenommene Änderungen
  • Fortlaufend aktualisiert, um geänderten Regelungen gerecht zu werden
  • Kosteneffektive Erstellung regulatorischer Berichte
  • Schnelle Umsetzung
  • XBRL-Funktion

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