Reporting Banco de España (BDE)

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AxiomSL fournit tous les calculs, les modèles et la fonctionnalité de reporting nécessaires à la diffusion d’informations à Banco de España (BDE), y compris celles introduites par la Directive IV sur les fonds propres (CRD IV).

Le modèle ‘plateforme unique’ d’AxiomSL signifie que le système peut être utilisé pour répondre à toutes les exigences inhérentes à la production de rapports à l’échelle globale, réduisant substantiellement les coûts et la complexité de la conformité.

Reporting Banco de España: Exigences et défis

Les entreprises financières en Espagne doivent communiquer un large éventail de données à la BDE, y compris celles mandatées au niveau européen et au niveau local.

Comme partie intégrante de CRD IV, les entreprises doivent soumettre leurs rapports conjoints (COREP) et leurs rapports financiers (FINREP) à la BDE. Elles sont tenues de calculer et communiquer leur liquidité CRD IV et leurs exigences de fonds propres à la BDE. Ces divulgations doivent s’appuyer sur la taxonomie de l’Autorité bancaire européenne (ABE) qui est régulièrement mise à jour.

La BDE est responsable de la mise en œuvre des évaluations des facteurs de stress mandatées par l’ABE en Espagne. Pour les entreprises financières, ces évaluations impliquent l’accumulation d’importants volumes de données granulaires et l’exécution de calculs complexes.

Comme partie intégrante de son rôle de supervision au niveau local, la BDE entretient le registre de crédits central d’Espagne : la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE ou CIR). Pour maintenir la CIRBE à jour, les institutions de crédit doivent soumettre des rapports mensuels sur leurs risques de crédits. Ces dépôts comportent des informations détaillées sur les bénéficiaires des crédits et leurs créances en cours.

La BDE exige par ailleurs des rapports sur un large éventail de données statistiques – notamment les paiements des taux d’intérêts, les paiements des bilans, les prêts internationaux et les changes – qu’elle utilise pour définir la politique monétaire. Elle est sur le point d’intégrer son plan de reporting aux mesures paneuropéennes en adaptant son modèle de point de données et le dictionnaire de données aux exigences de la FINREP.

La solution AxiomSL

La plateforme adaptable et à haute performance d’AxiomSL peut être utilisée pour l’ensemble des calculs et communications des données exigés par la BDE. Il s’agit notamment des exigences de la COREP, de la FINREP et d’autres exigences de CRD IV, sans oublier la production des rapports statistiques et les communications adressés à la CIRBE.

Les calculs des capitaux CRD IV fournis par AxiomSL sont:

Les calculs des risques de crédits CRD IV fournis par AxiomSL sont:

  • la valeur d’exposition et les classes d’exposition
  • les montants des risques pondérés
  • les codes de risques pondérés
  • le mark-to-market
  • les ajustements de la volatilité
  • le renforcement des ajustements de la volatilité
  • les conditions d’application d’un ajustement de volatilité à 0%
  • la méthode intégrée de garanties financières
  • l’asymétrie des échéances (garanties)
  • l’évaluation de la protection
  • un accord de compensation général
  • la protection non financée du crédit
  • alpha pour calculer la valeur d’exposition (IMM)
  • les effets de reconnaissance de l’effet de réduction du risque
  • l’application des scalaires sur la base de la période marginale du risque
  • le traitement des expositions pour CCP
  • les exigences sur les fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds par défaut d’un CCP
  • les exigences sur les fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds par défaut d’un QCCP
  • l’échéance (pour les calculs des CVA)
  • la méthode CVA normalisée
  • le risque lié au règlement/à la livraison
  • les livraisons de fonds sans contrepartie

Les calculs des risques opérationnels CRD IV fournis par AxiomSL sont:

  • l’approche de l’indicateur basique
  • l’approche normalisée

Les calculs des risques de marché CRD IV fournis par AxiomSL sont:

Options

  • Delta
  • Delta plus non continu
  • Delta plus continu
  • Approche du scénario

Taux d’intérêt

  • Convention de placement
  • Compensation
  • Le risque inhérent au taux d’intérêt sur les instruments dérivés – compensation intégrale
  • Position nette des titres de créances
  • Allocation pour des valeurs refuges par des dérivés de crédits
  • Calcul du risque général basé sur l’échéance
  • Calcul du risque général basé sur la durée
  • Exigences sur les fonds propres pour des titres de créance de non titrisation
  • Exigences sur les fonds propres pour les instruments de titrisation

Fonds propres

  • la convention de placement
  • Position nette des instruments de capitaux
  • Risque général des instruments de capitaux
  • Risque spécifique des instruments de capitaux
  • Indices boursiers

FX

  • Calcul de la position nette et globale des changes
  • Devises étroitement liées
  • De minimis et pondération du risque des changes

Produits

  • Positions dans les produits
  • Instruments particuliers
  • Approche du tableau d’échéances
  • Approche du tableau d’échéances étendu

CIU

  • Méthode de base

Les calculs de risques élevés CRD IV fournis par AxiomSL sont:

  • le calcul de la valeur d’exposition
  • l’identification des grands risques
  • les exigences de reporting sur les grands risques
  • les limites des grands risques
  • les exigences supplémentaires sur les fonds propres pour des grands risques dans le portefeuille de négociations
  • les exemptions des grands risques
  • les risques inhérents au crédit hypothécaire

La solution d’AxiomSL s’appuie sur une structure de données existantes sur le client pour regrouper de façon rapide et précise les données requises provenant des différents secteurs d’activités. Elle rapproche les données regroupées à leurs sources et les utilise pour effectuer des calculs nécessaires avant de remplir les modèles qui doivent être soumis à la BDE.

Avant de soumettre un rapport, la solution vérifié que toutes les valeurs sont valides et procèdes à des rapprochements avec des rapports archivés comme partie intégrante d’autres exigences réglementaires. Les utilisateurs ont la possibilité de procéder à une analyse de plausibilité et de variance. Si des niveaux de tolérance sont dépassés, ils peuvent faire les ajustements manuels nécessaires. Une fois qu’un utilisateur est satisfait d’un rapport, il peut le signer. Le rapport sera ensuite soumis à la BDE dans le format requis, avec la dernière itération sur la taxonomie XBRL de EBA.

La solution d’AxiomSL offre une transparence inégalée. Une interface permet aux utilisateurs de contrôler tout le processus de reporting. Ils peuvent également accéder au modèle, aux calculs et aux données sources qu’ils sont utilisées.

AxiomSL contrôle, de façon continue, les modifications auxquelles sont soumises les exigences de la BDE et de EBA et met à jour ses modèles et solutions selon les exigences requises. Ceci dispense les clients des travaux de développement onéreux. Les contrôles des versions permettent aux utilisateurs de suivre les amendements des réglementations et de comparer les différences. Par ailleurs, la plateforme donne aux utilisateurs un accès continu aux premières itérations des règles standard de EBA et de la taxonomie XBRL dont ils sont besoin lorsqu’ils élaborent ou soumettent leurs rapports pour la deuxième fois.

La solution de reporting espagnole s’appuie sur la même plateforme que toutes les autres solutions d´AxiomSL. Cette approche à ‘plateforme unique’ garantit la cohérence au niveau des rapports soumis du point de vue des différentes réglementations. Elle réduit également les coûts et la complexité parce que les clients n’ont pas besoin d’entretenir des systèmes séparés pour se conformer aux différentes réglementations.

Avantages clés

  • Une plateforme unique qui peut être utilisée non seulement pour se conformer aux exigences de la BDE, mais aussi à toutes les autres exigences de reporting à l’échelle internationale.
  • Liquidité CRD IV et calculs des capitaux
  • Les données peuvent être chargées dans n’importe quel format
  • Des capacités de modélisation de données impressionnantes
  • Capacité de réviser et de signer des rapports
  • Possibilité d’explorer les rapports, les calculs et les données sources
  • Suivi des modifications apportées aux données
  • Mise à niveau continue pour s’adapter aux amendements des réglementations
  • Une préparation économique des rapports réglementaires
  • Une mise en œuvre rapide
  • Fonctionnalité XBRL

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