AnaCredit: l’exposition au crédit sous le microscope

AxiomSL | AnaCredit
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March 20, 2015 – Auteur: Nicholas Hamilton, analyste de recherche, politiques et stratégie produits

La Banque centrale européenne (BCE) est en train de finaliser ses plans pour la création d’un registre central de données détaillées de crédit, ce qui lui permettra de mettre en œuvre une surveillance plus pointue du marché. Toutefois, les AxiomSL EMEA - AnaCredit: Putting credit exposures under a microscopeorganismes de crédit auront du mal à transmettre au nouveau registre la quantité de rapports requis, à la fréquence actuellement évoquée, s’ils ne disposent pas d’une plate-forme évolutive qui automatise de bout en bout le processus de reporting.

Dans le cadre de son programme Analytical Credit Dataset (AnaCredit), la BCE harmonise les données qui sont recueillies par les registres nationaux de crédit dans les pays de la zone euro (comme La Central de Información de Riesgos del Banco de España – CIRBE – en Espagne) et introduit de nouvelles exigences pour une plus grande granularité des données. Les données recueillies par les registres nationaux seront utilisées pour créer la base de données européenne centralisée, que la BCE utilisera pour produire ses statistiques – y compris l’analyse des actifs dépréciés, le provisionnement de ces actifs et les prêts aux sociétés non financières ventilés par taille d’entités.

Afin de produire ces types de statistiques, la BCE souhaite que les organismes de crédit de la zone euro (et des autres pays de l’Union européenne désireux d’y participer) établissent des rapports sur leurs risques de crédit emprunteur par emprunteur ou prêt par prêt. La réglementation finale devrait porter sur environ 100 éléments de données, et notamment nécessiter des données granulaires sur le prêteur et l’emprunteur, les caractéristiques d’exposition, l’évaluation, les mesures de risques et pertes et le statut du bilan.

Ces exigences présentent des défis importants pour les organismes de crédit. En premier lieu, nombre des éléments de données d’AnaCredit n’a jamais été exigé dans le passé à des fins de reporting externe. En conséquence, les organismes de crédit ne stockent vraisemblablement pas aujourd’hui toutes les données qui seront requises. Si une institution dispose malgré tout de toutes les données nécessaires, elles ne sont sans doute pas toutes soumises à des processus de gouvernance rigoureux, et seront donc de qualité variable. Ces données seront également inévitablement disséminées sur plusieurs systèmes, et devront être transposées vers la structure de données de la BCE.

Cela signifie que les organismes de crédit auront besoin d’une plate-forme de reporting offrant de solides fonctionnalités d’agrégation de données, capable de regrouper toutes les informations nécessaires. Des fonctionnalités de normalisation et d’enrichissement des données seront également essentielles pour s’assurer que les informations provenant de différentes sources sont au bon format et que les rapports finaux sont complets.

Le besoin de nouvelles données, avec un grand niveau de granularité, n’est pas le seul défi créé par AnaCredit. Pour parvenir à une vision globale et précise des risques de crédit en Europe, la BCE devrait fixer un seuil déclaratif pour les prêts assez bas, et exiger des rapports plus fréquents que ce qui est actuellement imposé par les registres de crédit nationaux. Bien entendu, du point de vue des organismes de crédit, cela signifie qu’il sera nécessaire de produire plus de rapports réglementaires à des intervalles plus fréquents.

Ces exigences posent des questions sur la facilité d’utilisation de leurs plates-formes de reporting. Il se peut qu’ils soient en mesure de gérer manuellement certains aspects de leurs rapports de crédit actuels (nettoyage de données et validation des rapports, par exemple). Toutefois, cela ne sera plus possible avec AnaCredit si le nombre de rapports qu’ils doivent soumettre augmente de manière exponentielle et si le cycle de reporting est raccourci.

Pour rester à niveau, ces organismes auront besoin d’une plate-forme qui non seulement automatise le processus de reporting, mais qui offre également des tableaux de bord métier et des fonctionnalités de mise à disposition d’informations décisionnelles pour le management. Cela rendra possible la validation d’une grande quantité de rapports avec une assurance qualitative sur l’intégralité des rapports produits.

AnaCredit est la dernière en date d’une longue série de réglementations exigeant d’importants volumes de données granulaires sur le crédit – les exercices de stress testing comme le Firm Data Submission Framework (FDSF) au Royaume-Uni et la Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) aux États-Unis portent sur un ensemble similaire de données. Dans ce contexte, il est temps pour les organismes de crédit d’engager une réflexion stratégique sur le reporting de données de crédit et de commencer à se préparer à un monde nouveau dans lequel les régulateurs examineront leurs risques de crédit comme jamais auparavant.

Pour discuter de cet article plus en détail, veuillez contacter:

emea@axiomsl.com

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