AnaCredit: Examen con microscopio del riesgo crediticio

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March 20, 2015 – Nicholas Hamilton, Analista de investigación, política y estrategia de productos

El Banco Central Europeo (BCE) está ultimando sus planes para la creación de un registro de datos granulares de crédito que le permitirá llevar a cabo una vigilancia más exhaustiva del mercado. Sin embargo, las entidades de crédito tendrán AxiomSL EMEA - AnaCredit: Putting credit exposures under a microscopeque hacer un gran esfuerzo para facilitar a este nuevo registro el gran número de informes obligatorios, con la regularidad que se está planteando, si carecen de una plataforma escalable que automatice el proceso de presentación de informes.

Como parte de su programa Analytical Credit Dataset (AnaCredit), el BCE está armonizando los datos que se recogen en los registros de crédito en países de la eurozona (como por ejemplo La Central de Información de Riesgos del Banco de España – CIRBE) e introduciendo nuevas exigencias de datos más granulares. Los datos recopilados por los registros nacionales se utilizarán para crear la base de datos europea centralizada, con la que el BCE elaborará sus estadísticas, como por ejemplo el análisis de activos deteriorados, provisión de dichos activos y préstamos a corporaciones no financieras desglosados por dimensión de la entidad.

Para elaborar este tipo de estadísticas, el BCE necesita que las entidades de crédito de la eurozona (y otros países de la Unión Europea que quieran participar) informen sobre sus riesgos crediticios detallando individualmente cada préstamo y cada prestatario. Se prevé que la norma definitiva requiera unos 100 atributos de datos, incluyendo datos granulares sobre el prestamista y el prestatario, características del riesgo, valoración, medidas de riesgo y pérdida, y balance de situación.

Estas obligaciones plantean importantes retos para las entidades de crédito. En primer lugar, muchos de los atributos de datos AnaCredit nunca se habían exigido en informes externos. Por lo tanto, es probable que las entidades de crédito no estén recopilando actualmente todos los datos necesarios. Si una entidad no tiene los datos necesarios, quizás estos no estén sometidos a procesos de gobernanza rigurosos y, por lo tanto, serán de calidad variable. Por otra parte, seguramente los datos estén distribuidos en múltiples sistemas y tendrán que integrarse en la estructura de datos del BCE.

Esto significa que las entidades de crédito necesitarán una plataforma de información con una potente función de agregación de datos que pueda reunir todos los datos necesarios. Las funciones de normalización y enriquecimiento de datos serán asimismo fundamentales para garantizar que los datos obtenidos de diferentes fuentes tengan la forma correcta y que los informes definitivos estén completos.

Los datos nuevos y granulares no son el único reto que plantea AnaCredit. Para conseguir una visión completa y exacta de los riesgos crediticios en Europa, está previsto que el BCE fije un umbral bajo para los préstamos declarables, y exija informes más frecuentes que los actualmente obligatorios para los registros de crédito de cada país. Naturalmente, desde el punto de vista de las entidades de crédito, esto significa la elaboración de informes reglamentarios a intervalos más frecuentes.

Estos requisitos plantean interrogantes sobre la utilización de las plataformas de información de las entidades de crédito. Las entidades de crédito pueden gestionar algunos aspectos de sus informes de crédito actuales de forma manual (por ejemplo, corrección de datos y certificación de informes). Sin embargo, esto no será posible cuando el número de informes que deban presentar aumente drásticamente y se acorte el ciclo de presentación de informes una vez implantado AnaCredit.

Para mantenerse al día, las empresas necesitarán una plataforma que no sólo automatice el proceso de información, sino que proporcione cuadros de mando empresariales y la función de gestión de la información (IM). De esta forma las empresas podrán gestionar la certificación de un gran número de informes y tendrán la seguridad de haberlos ejecutado correctamente.

AnaCredit es la última norma de un número cada vez mayor de ellas que exigen un gran volumen de datos granulares de crédito: petición de test de estrés como el Firm Data Submission Framework (FDSF) en el Reino Unido y el Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) en los Estados Unidos exigen datos parecidos. Teniendo esto en cuenta, ha llegado la hora de que las entidades de crédito empiecen a pensar estratégicamente sobre la presentación de datos de crédito y se preparen para una nueva situación en la que los reguladores van a examinar sus riesgos crediticios como nunca antes.

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