Enfrentando Cliffhangers Regulatórios no Brasil com Tecnologia Inovadora

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A Resolução 4557 Ilustração

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Por: Marlene Dos Santos, Regulatory and Risk Subject Matter Expert, Brazil

O ecossistema regulatório do Brasil é complexo e exigente para todos os participantes do mercado financeiro. Conforme exigido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), os bancos e outras entidades supervisionadas devem fornecer regularmente informações abrangentes sobre risco e liquidez ao Banco Central do Brasil (BACEN) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Bancos globais sistemicamente importantes (G-SIBs) e instituições financeiras internacionais que fazem negócios no Brasil devem se adaptar ao regime regulatório único do Brasil. Alcançar a conformidade apresenta um triplo desafio.

  • Entendimento: Para identificar quais regulamentos se aplicam e o que é requerido, as instituições financeiras supervisionadas, primeiro devem interpretar e entender as regulamentações relevantes do Brasil.
  • Relatórios: Em seguida, eles devem desenvolver a capacidade de fornecer os dados corretos e enviar corretamente os relatórios necessários com precisão, cumprindo os prazos, que frequentemente pode ser diário.
  • Adaptação: Por último, eles devem estar preparados para se adaptar com

Uma Instituição Financeira (IF) que lida com essa situação pode se perguntar: Nossas capacidades tecnológicas resistem aos desafios regulatórios que enfrentamos no Brasil?

Se as IF não dispuserem de uma plataforma de tecnologia orientada por dados de alto desempenho e, em vez disso, dependerem de sistemas rústicos de coleta de dados, sistemas e processos, terão dificuldades para cumprir seus requisitos regulatórios. Os volumes e velocidades dos dados necessários, as complexidades de agregação e cálculo, os prazos regulamentares imutáveis e as mudanças nos requisitos começarão a parecer terríveis com os precipícios de precipícios muito altos. Desafios regulatórios tornam-se “cliffhangers” de conformidade, a menos que as FIs lidem com eles com a tecnologia inovadora.

A Resolução 4557 Ilustração

Para muitas IFs que operam no Brasil, a Resolução 4557 exemplifica esses desafios. Seguindo as recomendações do Comite de Supervisão da Basileia, esta regra estabelece a estrutura de gerenciamento de Capital e de Risco, incluindo as recentes demandas do Banco Central que engloba o índice de financiamento estável líquido – NSFR (Net Stable Funding Rate) e o risco de taxa de juros na carteira bancária (IRRBB). Como tal, é complexo em escopo e detalhe. As Circulares e outras instruções que ditam metodologias e medidas exigidas podem colocar as entidades supervisionadas em um estado de suspense – criando um verdadeiro “cliffhanger” de conformidade. Circulares 3869 e 3876 são casos em questão.

Circular 3869

Nos termos da Resolução nº 4557, o BACEN estabelece requisitos quantitativos mínimos para medir e monitorar o risco de liquidez de curto e longo prazo. Os requisitos para o índice de cobertura de liquidez de curto prazo (LCR) já estão em vigor. No entanto, os requerimentos do NSFR foram divulgados mais recentemente. Em dezembro de 2017, o BACEN publicou a Circular 3869, uma regra complexa que exige agregação e relatórios de grandes quantidades de dados. Apesar de entrar em vigor em outubro de 2018, detalhes completos das regras do NSFR foram emitidos apenas dosi meses antes do prazo.

Com a Carta Circular 3900 de agosto de 2018, o BACEN forneceu mais informações sobre o layout do relatório e os procedimentos de envio, incluindo o seguinte cronograma.

Assim, a preparação para a implementação da Circular 3869 tem sido um verdadeiro ponto de partida para instituições financeiras internacionais que fazem negócios no Brasil.

Circular 3876

O BACEN publicou a Circular 3876, em janeiro de 2018, para implementação em novembro de 2018. Estabelece os cálculos e procedimentos para apuração do IRRBB, no que se refere ao risco para o capital e ganhos decorrentes de movimentos adversos nas taxas de juros que impactam as posições em aberto da carteira bancária. As instituições supervisionadas devem reportar o IRRBB usando duas métricas: valor econômico (EVE) e receita líquida de juros (NII), e atender aos seguintes prazos para entrega de relatórios.

Alguns dos dados necessários estão interligados entre os requisitos, por isso a necessidade de procurar a melhor forma de gerenciar esses prazos. Por exemplo, apesar de alguns dos relatórios estarem concluídos em julho de 2019, algumas instituições acreditam que eles realmente precisam estar completamente prontos em janeiro de 2019. A divulgação anual do IRRBB deve estar pronta em dezembro de 2018 (data base de dezembro de 2017), mas os dados para esse relatório contribuem para as entregas de julho de 2019. Em geral, é amplamente esperado que o BACEN continue a emitir requisitos e procedimentos mais detalhados antes desses prazos.

Em outras palavras, o BACEN 3876 é desafiador e se prepara para ser mais um “cliffhanger”.

Mais Cliffangers Para Vir

No horizonte, surgem mais diretrizes. Por exemplo, uma nova regulamentação orientada pela Basileia resultando num novo conjunto de regras para capital mínimo regulatório para risco de mercado- FRTB, incluindo abordagem padronizada de risco de mercado (SA) e Modelos Internos (IMA). Esses são apenas alguns exemplos da complexidade regulatória enfrentada pelas instituições financeiras que fazem negócios no Brasil.

Como as empresas podem atender com sucesso ao triplo desafio regulatório: entender, relatar e adaptar?

A AxiomSL aproveita sua profunda experiência regulatória global e seu conhecimento prático do cenário regulatório no Brasil para fornecer às IFs uma tecnologia inovadora que lhes permita enfrentar com sucesso esses “cliffhangers” de conformidade normativa.

A inovadora “Plataforma para Mudança” da AxiomSL foi projetada para implementar sem interrupções. Por ser projetado para ingerir dados de fontes distintas (sem necessidade de transformação de dados) e para transparência de processos e relatórios (sem ofuscação de caixa preta), a integração das soluções de plataforma e regulamentações da AxiomSL no ecossistema de tecnologia da IF melhora imediatamente os dados gerais da IF gestão e governança de dados. O IF ganha flexibilidade para atender aos requisitos regulatórios, lidar com mudanças e resistir ao escrutínio.

A implementação das soluções inovadoras de tecnologia e regulamentação da AxiomSL cria benefícios imediatos em toda a empresa, incluindo:

  • Forte gestão / governança de dados através de arquitetura transparente.
  • Time-to-market mais rápido através da facilidade e clareza das regras de negócios visuais, integridade de dados confiável e painel informativo de status e saídas.
  • Precisão de dados em processos inteiros de fluxo de trabalho a partir de linhagem de dados dinâmica e rastreabilidade precisas.
  • Redução de custo e cronograma do projeto através de automação e facilidade de implementação.
  • A capacidade usa dados confiáveis para várias necessidades regulatórias e obtém insights de negócios que impulsionam o crescimento.

Com a principal plataforma de controle e integridade de dados da Axiom SL e as soluções prontas para o Brasil, as instituições financeiras podem fazer negócios no Brasil confiando em sua capacidade de cumprir as regulamentações do Brasil. Então, em vez de temer “cliffhangers” regulatórios, as empresas podem relaxar e apreciar a vista.

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