Global Liquidity Monitoring, Risk Management Calculations, and Reporting Solutions

AxiomSL delivers comprehensive liquidity solutions designed to address global and jurisdictional requirements across regulations and frameworks running on the ControllerView data management and analytics platform.

AxiomSL | Solutions - Solutions globales de surveillance de la liquidité, de calcul des risques et de reporting pour les institutions financières

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LIQUIDITY SOLUTIONS

Le risque de liquidité de Bâle

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U.S. Liquidity Risk

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Liquidity Regulatory Software Solutions For Transparent Risk Analytics


Liquidity Regulatory Software Solutions For Confident Compliance


Liquidity solutions that accurately process big data with complete drilldown

To meet requirements set by regulators and national authorities

To enable internal monitoring of liquidity risk appetite

Holistic Liquidity Monitoring Ecosystem

AxiomSL delivers comprehensive, technology-driven liquidity monitoring solutions to address global requirements:

LCR

Les institutions financières doivent être prêtes à s'adapter à l'évolution des exigences en matière de ratio de couverture des liquidités (LCR) au niveau mondial, notamment en adoptant de nouvelles normes techniques dans le cadre du CRR2.

Changes included in global LCR requirements affect conditional waiver options for unwinding secured transactions in accordance with guidelines designated by certain regions or central banks, in addition to the application of new haircuts to certain High-Quality Liquid Assets (HQLA) product categories.

NSFR

Les extensions du Net Stable Funding Ratio (NSFR) sont toujours en cours de finalisation et AxiomSL suit de près ces développements pour assurer une adoption rapide des solutions.

The upcoming rules updates are many and will include changes to Available Stable Funding (ASF), Required Stable Funding (RSF) for HQLA, derivative, variation margins, and short-term lending transactions. These requirements will also lead to new and more granular reporting — including C80-84 COREP reports.

LST et rapports locaux

Les tests de stress sur la liquidité (LST) sont un processus important pour la surveillance efficace de la liquidité par les institutions financières et sont mandatés par les prochaines exigences réglementaires telles que le processus d'évaluation interne de l'adéquation des liquidités (ILAAP).

Furthermore, given that national regulators are keenly interested in liquidity monitoring ― especially for LMT/ALMM metrics ― country-specific mandates including FR 2052A in the U.S., the liquidity risk report Demonstrativo de Risco de Liquidez (DRL) in Brazil, PRA110 in the U.K., and LiqV in Germany, must also be satisfied.

LMT & ALMM

Dans le cadre de l'élargissement des normes de Bâle pour évaluer toutes les dimensions des profils de liquidité des institutions financières, des outils de surveillance de la liquidité (LMT) et des mesures supplémentaires de surveillance de la liquidité (ALMM) ont été ajoutés aux exigences au niveau mondial.

This increases the level of tracking to include cash flows, balance-sheet structures, and available unencumbered collateral, requiring firms to accommodate a spectrum of complex Basel III/IV requirements and other frameworks or liquidity calculations.

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