La liquidez del banco en un escenario de pandemia COVID-19

La liquidez del banco en un escenario COVID-19
Por: Orlando Sampaio, Gerente de Producto Global, AxiomSL LATAM

Los bancos siempre han estado en el centro de la mayoría de las crisis financieras sistémicas, comenzando, tal vez, con la Gran Depresión, que se originó en el crack de Wall Street de 1929, pasando por la crisis asiática de 1997 debido a la sobreexpansión del crédito y la acumulación excesiva de deudas en las economías de la región, hasta la crisis financiera de 2007 - 2008, originada en la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos.

Durante la crisis que comenzó en 2007, muchos bancos, a pesar de tener coeficientes de capital adecuados, se encontraron en serias dificultades debido a problemas de liquidez. Al igual que antes de la crisis, se disponía de recursos de financiación a bajo costo, a los bancos no les importaba si no disponían de recursos fácilmente disponibles para cubrir sus obligaciones, ya que bastaba con acudir al mercado para obtener esos recursos. Confiando en eso, muchos bancos no se molestaron en hacer una buena gestión de la liquidez, pensando en situaciones de crisis como la que ocurrió.

Por este motivo, el Comité de Basilea publicó en 2008 el documento Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (Principios para la gestión y supervisión sólidas del riesgo de liquidez) y definió dos normas mínimas para la financiación de la liquidez, el LCR (Liquidity Coverage Ratio), que fomenta la resistencia del perfil de la liquidez a corto plazo del banco, y el NSFR (Net Stable Funding Ratio), que permite una visión a más largo plazo de las fuentes de financiación de su actividad.

 

Banco Liquidity durante la pandemia

La crisis de COVID 19, a pesar de tener un rostro financiero, no se originó en los mercados, sino que se debió a un problema de salud pública. Las empresas sólidas tuvieron que detener sus actividades y poner en cuarentena a sus equipos para frenar la transmisión del virus. Muchas de estas empresas despidieron a un gran número de empleados porque no tenían los recursos para mantener sus salarios durante la crisis, que no se espera que termine. Esto significa, para los bancos, un escenario con un aumento de los incumplimientos debido a la falta de capacidad de las personas y las empresas para cumplir con sus obligaciones y, al mismo tiempo, una disminución de la capacidad de financiación a través de retiros de cuentas corrientes e inversiones.

Por esta razón, los bancos centrales tuvieron que adoptar medidas para estabilizar el mercado financiero, en particular en lo que respecta a la liquidez. La Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, promovió la recompra de bonos del Gobierno y el Gobierno federal proporcionó garantías para los bonos hipotecarios, así como aumentó sustancialmente las operaciones de recompra.

 

El Banco Central del Brasil también tomó medidas

El Banco Central publicó varios requisitos reglamentarios como:

  • Reducción de las provisiones para pérdidas mediante la clasificación de las operaciones de crédito a niveles de riesgo anteriores a la crisis de COVID19.
  • Disminución de los depósitos obligatorios en depósitos a plazo fijo, liberando recursos para aumentar la liquidez del sistema financiero.
  • Reducción de la asignación de capital para nuevos préstamos concedidos a pequeñas y medianas empresas (PYME).
  • Cambio en los criterios de cálculo del Índice de Cobertura de Liquidez (LCR), haciendo que los depósitos obligatorios mantenidos en el Banco Central sean elegibles para el cálculo en los Activos Líquidos de Alta Calidad (HQLA) en el cálculo del LCR.
  • Disminución del colchón para la conservación del capital requerido según las normas de Basilea III, del 2,5% al 1,25%.
  • Reducción de los requisitos de capital para las pequeñas instituciones financieras.

 

Tél Roleada de Tecología

La turbulencia actual tomó una forma nunca antes vista en los últimos tiempos e incluso los bancos totalmente preparados para las crisis, con controles ya plenamente establecidos, sufrieron los impactos. Para llevar a cabo una gestión eficaz de las crisis, los equipos internos tuvieron que comprender rápidamente las causas y las consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, y aplicar soluciones tácticas que pudieran mantenerse durante más tiempo.

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