AxiomSL lance une solution stratégique pour les exigences de la SA-CCR de Bâle


26 Janvier 2016 – AxiomSL, leader mondial des solutions de reporting réglementaire et de gestion de risques, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une solution pour l‘Approche standardisée pour mesurer les expositions au risque de crédit de contrepartie’ (SA-CCR) –une composante clé de la réforme de Bâle, qui aura un impact sur les besoins en fonds propres que les banques se doivent de maintenir afin d’atténuer leur exposition au risque.
La solution offre la possibilité d’exécuter des analyses d’impact. Cela permettre aux banques de comprendre comment SA-CCR aura une incidence sur leurs exigences en fonds propres et de les planifier en conséquence. Cette solution a été construite sur la plate-forme d’AxiomSL, qui prendra également en charge les autres calculs de fonds propres émis par le comité de Bâle qui seront mis en œuvre au cours des prochaines années, comprenant le révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB) et le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB). De cette façon, AxiomSL donnera la possibilité aux banques de préparer stratégiquement ce qui a été surnommé ‘Basel IV’.
Dans le cadre de SA-CCR, les banques mondiales seront obligées d’utiliser une nouvelle méthodologie pour calculer leur exposition au risque de crédit de contrepartie et les réserves de capital correspondantes nécessaires pour atténuer ce risque. SA-CCR sera obligatoire pour tous les dérivés «de gré à gré» (OTC), les dérivés négociés en bourse (ETD) et les transactions à règlement différé, remplaçant la méthode d’exposition actuelle (CEM) et la méthode standardisée (SM).
La solution d’AxiomSL automatise le calcul de l’exposition au risque (EAD), en utilisant la nouvelle méthodologie SA-CCR. Elle fournit les nouveaux calculs d’expositions futures potentielles (PFE) (comprenant les calculs d’ajouts pour différentes classes d’actifs) ainsi que les nouveaux calculs de coût de remplacement (RC) mandatés pour les marchés sur marge et hors marge.
La solution permet aux banques d’exécuter la logique de calcul SA-CCR en parallèle avec leur logique de calcul actuelle afin de comprendre l’impact de ces nouvelles exigences. Les banque pourront aussi migrer leurs calculs de façon segmentée lorsque les nouvelle exigences SA-CCR entreront en vigueur.
Dotée d’excellentes performances, la solution d’AxiomSL peut traiter d’importants volumes de données rapidement. La solution offre également une transparence inégalée, capable grâce a sa fonctionalité de DrillDown, d’analyser l’origine des données venant d’un rapport final. Le but est de donner aux utilisateurs une confiance dans l’exactitude de leurs données et de leur permettre de répondre rapidement aux demandes de renseignements des régulateurs.
AxiomSL surveillera en permanence les modifications apportées aux calculs SA-CCR et fournira des mises à jour a chaque évolution. AxiomSL décorelle la maintenance réglementaire de celle du logiciel, permettant aux banques de se mettre à niveau rapidement sans entreprendre les tests de régression.

“SA-CCR est l’un des nombreux changements importants dans les exigences en matière d’adéquation de fonds propres de Bale qui entreront en vigueur au cours des années à venir – les autres comprennent le FRTB et le IRRBB. Au lieu de se concentrer sur chacune de ces exigences indépendamment, les banques ont besoin de penser de façon stratégique sur la gestion du changement», a déclaré Nicola Hortin, Chef de l’analyse réglementaire de l’équipe EMEA, d’AxiomSL. «Nous sommes heureux d’offrir aux banques une solution complète qui inclut les calculs et les fonctionnalités de calcul dont les banques ont besoin pour se conformer à SA-CCR. En construisant notre solution SA CCR et d’autres solutions de calcul de capital sur la même plate-forme, nous donnons aux banques l’opportunité d’aborder les exigences de façon strategique plutôt que de compter sur un patchwork de solutions ponctuelles. Cela leur permettra de réduire considérablement le coût et la complexité de conformité.”

Contacts presse:

Eva Schueckel
Greentarget
Email: eva.schueckel@greentarget.co.uk
Tel: +44 20 7324 5485
Nicholas Hamilton
AxiomSL
Email: nhamilton@axiomsl.com
Tel: +44 20 3823 4600

A propos d’AxiomSL:

AxiomSL est le leader mondial des solutions de reporting réglementaire et de gestion de risques pour le secteur des services financiers. Fondé il y a plus de 20 ans, AxiomSL permet aux institutions financières de satisfaire à leurs obligations en matière de rapports réglementaires et de risque auprès de multiples autorités de tutelle et juridictions. Par le biais de sa plateforme stratégique basée sur une technologie de data management, les entreprises peuvent satisfaire, à partir d’un seul outil, aux exigences de différentes règlementations comme Bâle III, Dodd-Frank, AIFMD, FATCA,EMIR, FINREP/COREP ou Solvabilité II, ainsi qu’aux exigences relatives à la gestion des risques de liquidité, de marché et de crédit.
Des établissements financiers de premier plan utilisent les solutions de data management, reporting réglementaire et de gestion de risque d’AxiomSL pour gérer tous leurs traitements de données internes, simplifier, normaliser et automatiser les processus de reporting et améliorer la qualité des données pour faciliter la prise de décisions. La plateforme AxiomSL permet d’intégrer les sources de données des clients issues de systèmes disparates, sans aucune conversion de données préalable, de façon efficace, en offrant souplesse, transparence, traçabilité et possibilité d’accéder à l’intégralité de la chaine de traitement de données des rapports jusqu’aux données source. Elle offre également des applications analytiques dans les domaines de l’intégration et du stockage de données, de la gestion des risques financiers, de la production de rapports réglementaires, de la conformité et du contrôle financier. Cette solution permet aux institutions financières d’exercer un contrôle complet sur chaque étape du processus et de pouvoir s’adapter rapidement et à moindre coût aux évolutions réglementaires. La suite logicielle d’AxiomSL offre une solution pleinement intégrée depuis la collecte de données jusqu’aux rapports finaux, incluant également la couche de présentation XBRL.
AxiomSL a été élu ‘Best Reporting System Provider’ dans le classement Waters 2015 et a été désignée comme « leader de sa catégorie » par Chartis Research dans son rapport Sell-side Risk Management Technology 2015. En 2014, AxiomSL a été salué pour son travail avec Morgan Stanley, qui a remporté le prix de la catégorie « Best Reporting Initiative » (meilleure initiative de reporting) aux trophées American Financial Technology et est également arrivé premier dans la catégorie Satisfaction client du classement Chartis RiskTech100.
www.axiomsl.com



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